2016年4月1日金曜日

OANDAデモ口座とプロ口座で何が違う???

今週の上げ相場にて、リアル運用中のGewinn7では、上げはじめこそ、少し損切を食らった後、いい感じに流れにのり取り戻したのですが・・・・・・。

FX-ONでのOANDA デモ口座によるGewinn7のフォワードテスト
http://fx-on.com/systemtrade/detail/?id=9078

あ、あれ??なんかデモ口座と結構結果が違う・・・。

内部で利用している一部インジケータにて、取引の活発な時間帯であることを確認するためにTick値を見ています。デモ口座とプロ口座でのTick更新回数の違いが表れているようです。

■OANDA プロ口座でのTick更新回数

■OANDA デモ口座でのTick更新回数

まだまだ、修行不足です。こんなに影響があるとは考えていませんでした。
修正中ですのでお待ちください。

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2016年3月31日木曜日

[変化率分散バンド]逆張り向けに分散取得時間帯を考えてみる。

変化率分散バンドですが、標準偏差取得期間は、今のバーよりパラメータで指定した本数分過去から計算しています。

しかし、例えば、EURUSD時間足において、日本時間とヨーロッパ時間では明らかに異なるボラティリティを示します。

また、逆に、アメリカ時間から日本時間に移る際は、ボラティリティが低下します。
しかし、日本時間の頭はアメリカ時間の終わりと計算時間が重なりバンド幅が広い状態でスタートすることがあります。

■変化率分散バンド 現在のバージョン

そこで、今、N日前間の同じ時間帯の変化率を計算するインジケータを検討しています。

■変化率分散バンド 前の日の同じ時間帯を見るように改造したバージョン

とはいっても、何かしらの原因で、現在のボラティリティが高くなった場合、前日を見ているため全くバンドに反映されないというのも困りものです。
もうちょっと研究しないとといったところです。

なお、本インジケータが完成した際は、変化率分散バンドのアップデートにて追加予定です。


変化率分散バンドですが、認証あり版を5980円で販売していましたが、3980円での販売を8月まで行います。ぜひご購入を検討ください。

なお、3980円で、ご購入いただいた方がいらっしゃいますので、これ以上の値下げは行いません。

変化率から求める統計的バンド幅!
変化率分散バンド

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2016年3月30日水曜日

[変化率分散バンド]日本時間逆張りを考察する。2007-2015 PF1.22

トレンドフォロー型のEAはGewinn7にお任せして、もうちょっと短期的に利益を積み上げる最低デイトレ、できればスキャル型のEAがつくれればなーと考えています。

そこで、値動きが単調なEURUSD 日本時間を狙った、変化率分散バンドによる逆張りを考察したいと思います。EURUSDに対するイベントが少なく、変化率から求められるバンド幅から逸脱する可能性が低いと考えました。

ということで早速やってみましょう。
単純に条件は下記の通りです。
・0.5ロット
・片側1ポジション 両建てなし
・EURUSD15Mをベース
・変化率分散バンド 遅延8、偏差期間16、0.5σ超えで逆張り、1σ越えで利食い
 ただし、バンド幅が狭すぎる場合は、取引を控える。
・日本時間9:00~15:00までにポジションオープン
・アメリカの指標発表などがある21:00には、すべてのポジションを閉じる。
・ストップ1σ幅、最大50pips

日本時間のEURUSDスプレッドが1pips以下の業者を選択している前提とします。
OANDAのスタンダート口座が使えるように、両建てなしで検討してみます。

■EURUSD 変化率分散バンド 日本時間逆張り 両建てなし
通貨ペアEURUSD (Euro vs US Dollar)
期間15分足(M15) 2010.01.04 00:00 - 2015.12.30 23:45 (2010.01.01 - 2015.12.31)
モデル全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)
テストバー数149500モデルティック数87997400モデリング品質90.00%
不整合チャートエラー0
初期証拠金10000.00スプレッド10
純益21070.20総利益117786.50総損失-96716.30
プロフィットファクタ1.22期待利得14.24
絶対ドローダウン185.00最大ドローダウン2947.50 (19.78%)相対ドローダウン19.78% (2947.50)
総取引数1480売りポジション(勝率%)751 (60.85%)買いポジション(勝率%)729 (62.55%)
勝率(%)913 (61.69%)負率 (%)567 (38.31%)
最大勝トレード628.50敗トレード-250.00
平均勝トレード129.01敗トレード-170.58
最大連勝(金額)21 (2605.55)連敗(金額)8 (-1665.00)
最大連勝(トレード数)2605.55 (21)連敗(トレード数)-1665.00 (8)
平均連勝3連敗2



得手不得手の期間がありますが、右肩上がりのグラフですね。取引回数は1400回ということで、1日一回といった感じです。
2015年に調子が悪いのがきになりますね。

ちなみに、0.5σでポジション、1σで利確なので、どちらが先に発生したかの運任せになるところがあります。そこで両建て有にするとこんな感じになります。

■EURUSD 変化率分散バンド 日本時間逆張り 両建てあり
通貨ペアEURUSD (Euro vs US Dollar)
期間15分足(M15) 2010.01.04 00:00 - 2015.12.30 23:45 (2010.01.01 - 2015.12.31)
モデル全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)
テストバー数149500モデルティック数87997400モデリング品質90.00%
不整合チャートエラー0
初期証拠金10000.00スプレッド10
純益20664.65総利益129306.80総損失-108642.15
プロフィットファクタ1.19期待利得12.56
絶対ドローダウン120.00最大ドローダウン2556.50 (16.97%)相対ドローダウン16.97% (2556.50)
総取引数1645売りポジション(勝率%)844 (61.02%)買いポジション(勝率%)801 (62.17%)
勝率(%)1013 (61.58%)負率 (%)632 (38.42%)
最大勝トレード633.40敗トレード-250.00
平均勝トレード127.65敗トレード-171.90
最大連勝(金額)13 (1892.50)連敗(金額)8 (-1630.00)
最大連勝(トレード数)1892.50 (13)連敗(トレード数)-1630.00 (8)
平均連勝3連敗2

ドローダウンは小さくなりましが、利益は減ってしまいました。悪くなってしまいましたね。
両建て禁止では、結果のチャートを眺めてみると、利益を抱えている状態でのポジションが1σで利益確定された後、すぐさま反対側のポジションを持つため、1σ位置でのポジションオープンとなります。
そのため、損失が減ることでよくなっているようです。

EURUSDもヨーロッパ時間が近づいてくるにつれて値動きが大きくなるということに思われます。
日本時間の午前と午後で、分散バンドのポジションオープンのσ位置を変えたほうがいいかもしれませんね。

さておき、トレンドも何も見ていない状態でこれですので、他のトレンド判断やチャート形などを含めて考えてもらえれば、もっととれるのではないかと考えています。裁量トレードの方も日本時間逆張りの基礎として考えていただければと思います。

また、0.5ロット1ポジションで対応しましたが、0.1ロット5ポジションとかに分割すればもっとリスクを低減できるかもしれません。

あと、よく言われていることですが、最近の日本時間は一定の値動きで一方方向に動くことも多いです。そのため単純な逆張り戦略だと2015年以降はあまり成績が良くありません。

安値高値更新中に逆張りする必要がないとかの判断を加えるとより良いように思われますが、このあたりはまだ研究中です。

あと、ちなみに細かい時間での取引となるとスプレッドが気になりますよね。

MT4のスプレッド比較はFX-ONの計測サイトが便利です。
http://fx-on.com/spread/

FXTF、OANDA、外貨ファイネスト、楽天が4強でしょうか? ファイネストと楽天がNDDですので細かくスプレッドが変動します。

変化率分散バンドは、こちらで好評発売中
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2016年3月29日火曜日

[MT4インジケータ]バックテスト結果からTEMA傾き量累積インジケータを修正した。

さてさて、昨日の記事でTEMA傾き量累積インジケータを使ってバックテストをしたのですが、やっている間に少し問題が発生しました。

TEMAの傾きが逆転すると累積量をリセットするのですが、ほんの少しでも逆転してしまうとリセットされてしまいます。
さすがに、ある程度幅を持たせた方がよさそうでしたので、方向が反転したと判断する閾値を設定可能なようにインジケータを修正しました。

初期値はEURUSD1Hで、それっぽく対応可能な値になっています。通貨や時間足によって異なるかと思いますので、ご調整ください。

やっぱりバックテストを行うと、このように問題点が分かりやすく表れます。

■TEMA傾き量累積インジケータ修正版(上 修正なし/下修正あり)


ということで、TEMA傾きシリーズはこれで終わります。

TEMAの傾き量累積は想像していたより優位な戦略なようです。ちょっと時間を見つけて、ちゃんとEA化してみたいと思います。

■TEMA傾きシリーズ
・TEMAの傾きと累計でトレードする。

・TEMA傾き累積による戦略をバックテストで確認してみる。
http://mt4program.blogspot.jp/2016/03/mt4tema_28.html

・バックテスト結果からTEMA傾き量累積インジケータを修正した。



TEMAの傾き量インジケータの無料ダウンロードはこちらから


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2016年3月28日月曜日

[MT4インジケータ]TEMA傾き累積による戦略をバックテストで確認してみる。

先週の続きです。

・TEMAの傾きと累計でトレードする。
http://mt4program.blogspot.com/2016/03/mt4tema.html

で考えた取引手法をバックテストで確認してみます。
EURUSD 1時間足のTEMA傾き累積において、傾きが大きい方にポジションをとるという考え方です。
・1時間足チャートで判断しています。
・15分毎に足の形成途中でも条件を満たせばをポジションを持ちます。
100pips利益が超えたら100pips位置にストップを移動するトレイリングと、利益が40pips超えたら損益トントン位置にストップを移動するロジックが入っています。
・0.1ロット 1ポジション両建てなしです。

15分毎でしか判断しないため、とりあえずコントロールポインドでの確認です。

通貨ペアEURUSD (Euro vs US Dollar)
期間15分足(M15) 2007.01.02 08:00 - 2015.12.31 00:00 (2007.01.01 - 2015.12.31)
モデルコントロールポイント(おおまかな方法。結果はあまり信頼性はない)
テストバー数223183モデルティック数7618960モデリング品質n/a
不整合チャートエラー0
初期証拠金10000.00スプレッド15
純益3644.37総利益54655.28総損失-51010.91
プロフィットファクタ1.07期待利得2.07
絶対ドローダウン771.15最大ドローダウン2998.62 (21.33%)相対ドローダウン21.33% (2998.62)
総取引数1764売りポジション(勝率%)898 (61.25%)買いポジション(勝率%)866 (66.40%)
勝率(%)1125 (63.78%)負率 (%)639 (36.22%)
最大勝トレード400.17敗トレード-103.20
平均勝トレード48.58敗トレード-79.83
最大連勝(金額)12 (688.73)連敗(金額)10 (-682.29)
最大連勝(トレード数)944.28 (8)連敗(トレード数)-682.29 (10)
平均連勝3連敗2

お。+です。
右肩上がりといえないこともありません。得意不得意の期間がはっきりしていますね。単一インジケータでのバックテストで+ですので、基礎的な考え方としては優秀に思われます。

手前みそで恐縮ですが、さらっと変化率分散バンドを使って、突っ込み時のポジションオープンを制限してみました。

通貨ペアEURUSD (Euro vs US Dollar)
期間15分足(M15) 2007.01.02 08:00 - 2015.12.31 00:00 (2007.01.01 - 2015.12.31)
モデルコントロールポイント(おおまかな方法。結果はあまり信頼性はない)
テストバー数223183モデルティック数7618960モデリング品質n/a
不整合チャートエラー0
初期証拠金10000.00スプレッド15
純益4529.31総利益29167.87総損失-24638.56
プロフィットファクタ1.18期待利得4.97
絶対ドローダウン301.83最大ドローダウン1438.58 (10.70%)相対ドローダウン10.70% (1438.58)
総取引数912売りポジション(勝率%)470 (60.85%)買いポジション(勝率%)442 (66.74%)
勝率(%)581 (63.71%)負率 (%)331 (36.29%)
最大勝トレード400.17敗トレード-102.56
平均勝トレード50.20敗トレード-74.44
最大連勝(金額)15 (1585.73)連敗(金額)8 (-554.64)
最大連勝(トレード数)1585.73 (15)連敗(トレード数)-554.64 (8)
平均連勝3連敗2


かなり期待の持てる結果ですね。前回記事で書いた内容+突っ込み判断を加えると、バックテスト上でも優位性を確認できるということですね。相場状況など判断を加えれば裁量取引の方ならもっといい感じでいけるのではないでしょうか?

■TEMA傾きシリーズ
・TEMAの傾きと累計でトレードする。

・TEMA傾き累積による戦略をバックテストで確認してみる。
http://mt4program.blogspot.jp/2016/03/mt4tema_28.html

・バックテスト結果からTEMA傾き量累積インジケータを修正した。
http://mt4program.blogspot.jp/2016/03/mt4tema_29.html


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