2017年4月7日金曜日

[ハーモニック]拡張スリードライブ


チャートでROTとなっているのは、121の逆を書いてみたのですが、考えてみたらスリードライブですね。

スリードライブの条件をもう少し拡大した方が結果がいいような気がするのは気のせいでしょうか?

みなさまも検証してみてください。
チャートのスリードライブは次の設定になっています。
D点の条件を消して、C点の範囲を広くして波形フィルタを使用しない設定になっています。
1,THD,0.382,0.886,1.27,2.618,0.5,0.886,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,4,0


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2017年4月6日木曜日

[雑記]ネタがないため、現状の自作インジの状況を・・・EURUSD 2017/04/06 18:00


ポジションも持ってないしネタがないので、現状の様子なんかを。

H1はハーモニックが出る様子がありません。
今日の夕方にECB議長の発言で動いたようですが、すぐ戻り始めました。雇用統計まではこの50Pipsを行ったり来たりしそうです。

日足のトレンドライン下限に来ているので、ここから戻るならある程度の値幅を期待できそうです。
雇用統計で下に突っ込むなら、日足でいくつかハーモニック候補が出ているため、そこ付近で仕掛けたいと考えています。

じーっと待ち状態。
逆に言うと明日の日本時間まではレンジの動きでしょうから、レンジ幅での小銭稼ぎにはいいのかもしれません。私は裁量ではやりませんが・・。
EAが勝手にやってくれるようならほっとくのですが(笑)、むむむ、そう思うと雇用統計前の1週間だけレンジトレードするようなEAも面白いのかな?

あ、フラクタルの回帰直線でトレンドラインを引くインジケータですが、4/28までフル機能が利用可能です。
フラクタルバンド2017/04/28まで使用可能な試用版
フラクタルバンド 試用版

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2017年4月5日水曜日

[ハーモニック]ハーモニック単体とプライスアクションを追加した場合の比較

3月中少しだけ集中して作業させてもらったのですが、4月からはまた本業が忙しいため、こちらのほうはぼちぼちとやっていく形になります。

私としてもハーモニックを利用したEAの開発を進めていきたいと思いますが、ハーモニックは状況によって得手不得手がすごくはっきりするサインらしく、10年通して毎年+という状況に持って行けていない状況です。

何かしら動的な状況判断が必要かなーと思っています。
経験ベイズ的な何かを導入してパラメータの動的変化させないといけない気がするなーとか思っているのですが、さすがにMT4向けにアルゴリズムを1からくみ上げる気にはならず・・簡易的にできないかなぁとぼんやり考える毎日です。

さて、余談はここまでにして、ハーモニックとハーモニック+プライスアクションにおいてのバックテストを実施しました。

これが結果です。
効果を単純化するためにものすごく簡単なアルゴリズムにしています。

■ハーモニックのみ
ハーモニックが出現したら±50Pipsのリミットを切ります。
逆の方向のハーモニックが出現したらポジションをすべて閉じて、取り直します。

通貨ペアEURUSD (Euro vs US Dollar)
期間1時間足(H1) 2013.01.02 09:00 - 2016.12.29 23:00 (2013.01.01 - 2016.12.30)
モデル全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)
パラメーターSep00=""; MagicNumber=86290001; IsCountdong=false; SpreadFilter=5; Lot=0.1; Slippage=1; MaxPosition=10; Comment="Gewinn9"; Sep01=""; MaxProfit=50; StopLoss=50; MaxOpenBars=240; IsTrailing=false; TrailingStartPips=100; TrailingPips=50; IsBreakEven=false; BreakPips=20; UnRepeatPosition=4; Sep10=""; OpenHarmonicType=-1; LowHighBars=4;
テストバー数25750モデルティック数71993250モデリング品質90.00%
不整合チャートエラー0
初期証拠金10000.00スプレッド20
純益-212.83総利益13579.86総損失-13792.69
プロフィットファクタ0.98期待利得-0.37
絶対ドローダウン1275.12最大ドローダウン1448.05 (14.23%)相対ドローダウン14.23% (1448.05)
総取引数568売りポジション(勝率%)285 (53.68%)買いポジション(勝率%)283 (49.82%)
勝率(%)294 (51.76%)負率 (%)274 (48.24%)
最大勝トレード51.24敗トレード-56.69
平均勝トレード46.19敗トレード-50.34
最大連勝(金額)9 (386.93)連敗(金額)9 (-449.07)
最大連勝(トレード数)386.93 (9)連敗(トレード数)-449.07 (9)
平均連勝3連敗2


■ハーモニック+プライスアクション
ハーモニック出現後48時間以内にプライスアクションが発生した場合ポジションをとります。
プライスアクションはATRの4倍の値動きのみにフィルタしています。

±50Pipsの条件は同じです。

通貨ペアEURUSD (Euro vs US Dollar)
期間1時間足(H1) 2013.01.02 09:00 - 2016.12.29 23:00 (2013.01.01 - 2016.12.30)
モデル全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)
パラメーターSep00=""; MagicNumber=86290001; IsCountdong=false; SpreadFilter=5; Lot=0.1; Slippage=1; MaxPosition=10; Comment="Gewinn9"; Sep01=""; MaxProfit=50; StopLoss=50; MaxOpenBars=240; IsTrailing=false; TrailingStartPips=100; TrailingPips=50; IsBreakEven=false; BreakPips=20; UnRepeatPosition=4; Sep10=""; OpenHarmonicType=-1; LowHighBars=4;
テストバー数25750モデルティック数71993250モデリング品質90.00%
不整合チャートエラー0
初期証拠金10000.00スプレッド20
純益890.68総利益3922.99総損失-3032.30
プロフィットファクタ1.29期待利得6.10
絶対ドローダウン218.13最大ドローダウン292.73 (2.71%)相対ドローダウン2.71% (292.73)
総取引数146売りポジション(勝率%)73 (60.27%)買いポジション(勝率%)73 (56.16%)
勝率(%)85 (58.22%)負率 (%)61 (41.78%)
最大勝トレード51.24敗トレード-57.80
平均勝トレード46.15敗トレード-49.71
最大連勝(金額)7 (336.67)連敗(金額)3 (-156.69)
最大連勝(トレード数)336.67 (7)連敗(トレード数)-156.69 (3)
平均連勝2連敗2


当たり前といえばそれまでなのですが、勝率を上げる効果があります。
取引回数が1/3ぐらいになっていますね。

とはいえ効果はありそうです。
取引回数が少ない件ですが、プライスアクションの形にならなくても、ATRのN倍戻りを狙ったトレードといったアルゴリズムは有効そうに見えてきます。

なお、各パラメータは最適化もなにも考えずに決めましたがパラメータを最適化すると+90Pipsの利益、50Pipsの損あたりがバランスがよさそうに見えます。

■ハーモニック+プライスアクション
利益確定を90Pips、損切を50Pipsにして利大損小にした場合のバックテスト結果です。


通貨ペアEURUSD (Euro vs US Dollar)
期間1時間足(H1) 2013.01.02 09:00 - 2016.12.29 23:00 (2013.01.01 - 2016.12.30)
モデル全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)
パラメーターSep00=""; MagicNumber=86290001; IsCountdong=false; SpreadFilter=5; Lot=0.1; Slippage=1; MaxPosition=10; Comment="Gewinn9"; Sep01=""; MaxProfit=90; StopLoss=50; MaxOpenBars=240; IsTrailing=false; TrailingStartPips=100; TrailingPips=50; IsBreakEven=false; BreakPips=20; UnRepeatPosition=4; Sep10=""; OpenHarmonicType=-1; LowHighBars=4;
テストバー数25750モデルティック数71993250モデリング品質90.00%
不整合チャートエラー0
初期証拠金10000.00スプレッド20
純益1322.42総利益4996.46総損失-3674.04
プロフィットファクタ1.36期待利得9.06
絶対ドローダウン163.91最大ドローダウン390.36 (3.79%)相対ドローダウン3.79% (390.36)
総取引数146売りポジション(勝率%)73 (52.05%)買いポジション(勝率%)73 (47.95%)
勝率(%)73 (50.00%)負率 (%)73 (50.00%)
最大勝トレード92.28敗トレード-57.27
平均勝トレード68.44敗トレード-50.33
最大連勝(金額)7 (484.70)連敗(金額)6 (-299.11)
最大連勝(トレード数)484.70 (7)連敗(トレード数)-299.11 (6)
平均連勝2連敗2


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2017年4月3日月曜日

[ハーモニック]検出インジケータと事前表示インジケータの違い

Twitterにて質問がありましたので、ハーモニックパターン検出インジケータと、事前ハーモニック表示インジケータの違いを説明いたします。

ハーモニックパターン検出インジケータは確定したハーモニックを表示する機能となっています。

主な機能は次の通りです。
・確定したハーモニックパターンの表示
・過去形状の表示
・検出時のアラート
・ターゲットラインの表示


事前ハーモニック表示インジケータは、ハーモニックが検出される予定ラインの表示を行うインジケータです。
主な機能は次の通りです。
・候補ラインの表示
・候補形状の表示

そのため、すでに検出されてしまったハーモニックは候補ラインから消えます。
代わりに(フィルターによって除外されなければ)ハーモニックパターン検出インジケータ側で表示される形になります。

事前ハーモニック表示インジケータは、ハーモニックパターン検出インジケータを補完するインジケータとなっておりますので、ハーモニックパターン検出インジケータをお持ちではない方にはあまり意味のないインジケータとなっております。ご注意ください。

また事前ハーモニック表示インジケータには次の既知の問題点が存在します。

・ターゲット価格に達したのに、ハーモニックパターン検出インジケータでは検出されない場合があります。
 ハーモニックパターン検出インジケータには、RSI、ATR、波形のフィルタが搭載されています。これらのフィルタで除外された場合は検出されません。

・事前ハーモニックパターン表示インジケータで表示されていない場合でも、ハーモニックパターン検出インジケータで検出される場合があります。
 事前ハーモニックパターン検出インジケータではC点が確定したのち検知を開始します。

 この時、確定足3本が必要ですが、確定足3本と同時にハーモニックを満たした場合、ハーモニックは描画されますが、事前のラインは表示されていなかった状況となります。


MT4でハーモニックパターン自動検出!
ハーモニックパターン検出インジケータ
ハーモニックパターン検出インジケータ | fx-on.com

ハーモニック出現場所を事前に表示する
事前ハーモニック表示インジケータ
事前ハーモニック表示インジケータ | fx-on.com

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