2016年3月12日土曜日

[雑記]アルファ碁 勝ち越す

あまり相場には関係ないのですが、エンジニアとして、やっぱり一つぐらいは記事にしておきたい出来事がありました。

Google Deepmind challenge match
https://deepmind.com/alpha-go.html

Googleが開発した深層学習(ディープラーニング)手法を駆使した囲碁ソフトがトッププロ(イ・セドル棋士)人間に勝ち越すという事件です。
イ・セドル棋士は2015年まで、世界最強といわれ、現在でも4位に位置する囲碁界の第一人者です。

これがどれほどの事件かというと、完全に情報が公開されていたゲームにて、いままで囲碁だけはコンピュータがプロに勝てるようになるまでには、2020年代だろうといわれてきました。囲碁の盤面数が10の160乗と膨大であり、評価関数をくみ上げるのにも莫大な計算が必要で、ハードウェア的進化とソフトウェア的進化が追いついていないと見られていました。

モンテカルロ法といわれるランダム手順によるアルゴリズムの登場でアマ棋士には十分勝てるレベルにはなっていましたが、それ以上はたどり着けない領域となっていました。

Googleは、さらにそこから、ディープラーニングと呼ばれる評価関数の自動作成技術と自己学習を活用することで、囲碁に挑む事になりました。

3/8の対戦前までは、ソフトの勝利を予想する声は、本当の一部だけでだいたいの人はプロの勝ちと見ていましたが、実際はソフトの3連勝となり全5戦中3勝で勝ち越しが決まりました。

思えば、事前に欧州王者に勝利したという情報と棋譜が出ていましたが、プロの評価は、まだアマチュアレベルであるという評価でした。
しかし今回3戦終了した時点で、実際にソフトが勝ち越し、この見方が間違っていた事がはっきりとしてきました。つまり人間には見えていなかった手がコンピュータには見えていて、人間がコンピュータを評価できていなかったということです。

今回の囲碁の勝ち越しによって、完全情報ゲームと呼ばれる、すべてのプレイヤーに同時に情報が公開されていて、なおかつ運が絡まない物については、コンピュータがより正解に近い答えを出せる事がはっきりしました。
きっと解析系の分野は飛躍的に発展する事になりそうです。

次はいよいよ不完全情報ゲームに挑む事になっていくだろうと思います。

不完全情報ゲームには、当然相場の世界も含まれます。未来ではFXや株といった物は、人間同士の取引が価格を決めるのではなく、コンピュータが経済状況などもすべて考慮した価値を固定的に決定するといった世界がくるかもしれませんね・・。

3/13追記
いやー。とはいっても、さすがに今日は勝ち負け関係なしにミスの手が多いですね。素人の私でもわかるようなだめな手を連発しました。お、そして今コンピュータ投了しましたね。改良点がはっきりと見えるよい試合でした。そしてやっぱり人間の勝利に結構感動しました。しっかりと詰める必要がある局面ではディープラーニングでは判断できない難しい所なのかな?
にしても、中盤での右中央での逃げ出しが素人目にも不可解すぎる・・・・・^^;;;

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2016年3月11日金曜日

[変化率分散バンド]3980円での販売は、3/14 12:00までです。追加特典ちらみせ

変化率分散バンドの3980円での販売は、3/14 12:00までです。

ちなみに、値上げ後、追加の特典を準備しています。

・[変化率分散バンド]変化率分散バンドとRCIを利用したトレード提案
https://mt4program.blogspot.jp/2016/03/rci.html

で提案しました方法ですが、これだけ明確であれば、EA化できますよね?
ということでEAで検証してみました。

詳しくは月曜日に記載いたします。

■EURUSD 1H Alpari 2007-2015 バックテスト結果 0.02LOT / MAX10 POS

検証に利用したEAコードを、特典としてご提供します。EA部分はex4だけではなく、mq4もご提供予定です。ご自身での改造も可能です。

トレードルールの確認にご利用ください。

なお、デバッグが甘いところがあるかもしれませんので、取引でのご利用は自己責任でお願いいたします。

統計的バンド幅で売買する
変化率分散バンド

また、変化率分散バンドのWEB認証なし版もリリースいたしました。
価格はお高めですが、認証なしに複数口座でご利用可能です。

変化率分散バンドの認証なし版です
変化率分散バンド 認証なし版

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[変化率分散バンド]変化率分散バンドとRCIを利用したトレード提案

皆さま変化率分散バンドをご購入いただきありがとうございます。

先行してご購入いただいた方は、いろいろご研究していただいて有効活用されているようです。
ありがとうございます。

私のほうでも一つ、変化率分散バンドとRCIを利用したトレードルールをご紹介したいと思います。

■EURUSD1H 変化率分散バンド/RCI によるトレードパターン

・変化率分散バンドにおいて、遅延5、0.5/1/2σの3つのバンドを表示しています。
・RCIは10/12の一定以下でのクロスした場合に表示しています。

基本トレードルールは次の通りです。

a.変化率分散バンドトレンド方向にポジションを保持します。

b.買いの場合+0.5σ以下-2σ以内の価格帯でののみポジションを取ります。
 売りの場合は-0.5σ以上+2σ以内の価格帯でのみポジションを取ります。

c.買いの利食いは、+1σ以上で売りシグナルが出た場合利食いします。
 売りの利食いは、-1σ以下で買いシグナルが出た場合利食いします。

d.損切ラインは、64本程度の高値安値位置から20pipsほど余裕を持った位置
 短期で判定したい場合は、トレンド変化後、RCIシグナルが同じ方向に出た場合

■損切ライン例 赤丸部分

バックテストで検証する限りは、高値安値位置に損切ラインを置いて、そこまではホールドしたほうが成績が良いです。ただし、スイングトレードになるのが難点です。

トレンド時のRCIによる反対方向のシグナルは、加速の合図の場合が多いので、逆に順張りを狙うのもありです。
例:上げトレンド中にRCIで売りがでたら、買いポジションを持つ。
こちらも特にトレンドの入り時には有効な戦略です。

ちなみに、短い時間足(例えば15分足)の場合は、逆張りを狙うより順張りを狙った方が効果的な場合が多いです。RCIの矢印を逆転させてみてください。

配布しているインジケータでは、下記の設定にしてもらえれば、矢印表記が逆になります。

■特定配布インジケータでの矢印逆転

■EURSUD M15 逆転RCIでの矢印表記


なるべく頂点を狙うのであれば、二つのRCIラインクロスではなく、0のラインを超えたら矢印を出す設定にしてみるのもよいかと思います。

■特定配布インジケータでの矢印逆転2 0のラインを超えたら逆方向に矢印を出す設定



■EURSUD M15 RCIが0のラインをまたいだ時に矢印を出す場合のチャート例


なお、短い時間足での変化率分散トレンド判定は、初期パラメータではあまり役に立ちません。
トレンド判定を過敏にするため、下記のパラメータを短めにしてみてください。

■トレンド判定を過敏にする。


矢印表示機能付きRCIは変化率分散バンド購入者様特典インジケータとして配布しています。

価格位置から判断する変化率分散バンドと、時間順を表示するRCIは視点が異なるため、相性が良いインジケータです。時間的な価格変動からちょうどよさそうな位置でのポジション取りに是非ご検討くださいませ。

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2016年3月10日木曜日

[雑記]GMMAの記事がFX-ON様に取り上げていただけました&FX-ONで報酬が発生しない理由・・・。

GMMAの記事をFX-ON様で注目記事で取り上げていただけました。
http://fx-on.com/news/detail/?id=10410&g=0&c=1

わーいわーい。

このブログの運営費を賄うために、FX-ONさんのアフィリエイトもすこしやっています。去年11月から報酬が発生していなくて、あんまり見てくれてないのだなーとしょんぼりしていたら、
パートナー情報のURL登録が間違っていたというオチでした・・・・・。

本ブログはGoogle Bloggerを使用していますが、bloggerのURLはblogger.comとblogger.jpの二つが存在します。このあたりの問題でした・・・・。かなりショックです。

ちなみに、このブログでFX-ONからのアフィリエイト報酬額は月額1000円こえるぐらいです。Adsenseよりちょっと多いです。

FX-ONでの無料ダウンロードはこちらから
GMMAの特徴を見える化して押し目を狙う!
GMMAの特徴を数値化インジケータ

■GMMAシリーズ
・GMMA その1 まずGMMAを表示してみた
https://mt4program.blogspot.jp/2016/03/mt4gmma-gmma.html

・GMMA その2 短期・長期・バンド幅を表示して取引タイミングを計る
https://mt4program.blogspot.jp/2016/03/mt4gmma.html

・GMMA その3 EMAの順番をインデックス化して押し目タイミングを計る
https://mt4program.blogspot.jp/2016/03/mt4gmma-ema.html

・GMMA その4 移動平均位置を利用した押し目戦略をバックテストで検証する
https://mt4program.blogspot.com/2016/03/mt4gmma_8.html

・GMMA その5 インデックスと幅とチャートの関係をもう少し詳しく考察する
https://mt4program.blogspot.com/2016/03/mt4gmma_9.html


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[変化率分散バンド]V1.4リリース トレンド判定2にGMMAの考えを取り入れました。

変化率分散バンド トレンド判定2を修正したV1.4をリリースいたしました。

■変化率分散バンド トレンド判定2(上 旧モード/下 新モード)

変化率分散バンドのトレンド判定において、GMMA長期インデックス位置とトレンド判定が矛盾する場合、トレンドなしの灰色表示をするモードを追加しました。

それに従い下記パラメータが追加となっています。
・長期EMAの位置関係をみてトレンドを判定する場合true
・EMA7期間
・EMA8期間
・EMA9期間
・EMA10期間
・EMA11期間
・EMA12期間
・対象価格

「長期EMAの位置関係をみてトレンドを判定する場合true」をtrueに変更すると、6本のEMAの位置関係をみてトレンド判定を修正します。

変化率分散バンドでのトレンド判定は、中央線の傾きを見ていないため、中央線に沿ってじわじわと上下する相場の場合、判定が極端に遅くなる現象が発生します。このような場合、表示上は上げトレンドでも、上下どちらに行くかわからない状態となっている事がありました。

そこで、GMMAの考え方も取り入れ、複合的に判定するモードを追加しました。

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変化率分散バンド変化率分散バンド | fx-on.com

また、変化率分散バンドのWEB認証なし版もリリースいたしました。
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2016年3月9日水曜日

[MT4インジケータ]GMMA その5 インデックスと幅とチャートの関係をもう少し詳しく考察する。

GMMAが意外に健闘することがわかりました。+になるのであれば、もう少ししっかりと戦略を立てることで、よりよい取引がおこなえるのではないでしょうか?

チャート上の価格関係と、GMMAインデックスとGMMA幅のインジケータをもう少し詳しく見て戦略を検討することで、精度を高めることはできないでしょうか?

具体的にチャートを眺めてみます。

基本的に、GMMAインデックスにおいて、長期GMMAが-5にいると下げ、+5にいると上げトレンドです。
しかし、これはGMMAの中では一番遅くに反応します。

■長期EMA順位が-5/+5区間


値動きからもう少し早く認知できるパターンはないでしょうか?

■短期EMA-5区間

まず、短期EMAの-5区間を見てみたいと思います。
青い四角で囲った区間です。このとき、5本程度の隙間で再度-5になっている部分は同一区間として考えます。

さて、左側の-5区間での最安値と、右側の-5区間での最安値において、過去のほうが低い位置かもしくはほぼ同じとなっています。

これは、短期EMAの位置的には下げなのに、実際の価格は下げていないという状態で、一種のダイバージェンス現象ととらえることができます。

■短期EMAが長期EMAとクロスし始める。

この現象あと、クロスし始めます。短期EMAも+5に達します。
ダイバージェンス現象の後のMAクロスは、トレンド転換点としての可能性が高くなるのではないでしょうか?
検証してみる価値はありそうに思われます。

■インデックスのダイバージェンスがだましだった場合のパターン

さて、インデックスのダイバージェンス現象が発生したとしても確定ではないでしょう。確定ではないと思われるパターンも考えたいと思います。
上に出したチャートでは、ダイバージェンス現象あと、短期EMAが+5に達成したのち反落しています。
チャートを見ても明確ですが、+5に達したといっても微妙な量です。これは、GMMA幅インジケータの黄色い線にも明確に表れています。黄色い線が+側に0.0005程度の量となっており、上げの力が弱いことがはっきりと表れています。ひとつ前のチャートと比べてみていただければとと思います。

なんだか行けそうな雰囲気がしてきました。さておき、GMMAについては、いったん終わろうと思います。
ここから先は時間がかかりそうです^^;;ちょっと時間を作って、真面目にバックテストを実施したいですね。

まとめです。

GMMAはチャート上の視覚的感覚で取引するインジケータですが、その、順番、幅といった特徴を抽出することで、より明確な取引が可能になることは示せたのではないでしょうか?

これは、画像処理などにおける、特徴量の抽出という作業になります。ある感覚的情報を数値化することで、より明確な基準を作り出すことができます。このような作業はEA化には特に重要となります。

みなさまも、取引ルールを考慮する際は、このように特徴はなにか?数値化できないか?ということも念頭にすると新しいアイデアが生まれるかもしれませんよー。

今回作成したインジケータ3つをFX-ONにアップロードしました。
もしこのインジケータを使った新しいアイデアあれば、コミュニティページやコメントで書いていただけると嬉しいです。励みになります^^

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・GMMA その2 短期・長期・バンド幅を表示して取引タイミングを計る
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・GMMA その3 EMAの順番をインデックス化して押し目タイミングを計る
http://mt4program.blogspot.jp/2016/03/mt4gmma-ema.html

・GMMA その4 移動平均位置を利用した押し目戦略をバックテストで検証する
http://mt4program.blogspot.com/2016/03/mt4gmma_8.html

・GMMA その5 インデックスと幅とチャートの関係をもう少し詳しく考察する
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2016年3月8日火曜日

[MT4インジケータ]GMMA その4 移動平均位置を利用した押し目戦略をバックテストで検証する。

さて、簡単な方から検証したいと思います。
GMMA Indexにて、長期が+5の時、短期が-5になった時に買いポジションを持つ戦略です。売りは±が逆です。

EURUSD 1H
クローズは、長期が+5から立ち下がった場合としました。
1ポジション0.1ロット
ストップ120pips プロフィット400pips
ポジション数 片側最大5

■長期が+5の時、短期が-5 ポジションオープン(売りは逆)
初期証拠金 10000.00   スプレッド 15
純益 5483.94 総利益 87364.70 総損失 -81880.76
プロフィットファクタ 1.07 期待利得 2.97
絶対ドローダウン 1110.94 最大ドローダウン 6558.44 (42.46%) 相対ドローダウン 42.46% (6558.44)

総取引数 1848 売りポジション(勝率%) 926 (58.53%) 買いポジション(勝率%) 922 (66.05%)
 勝率(%) 1151 (62.28%) 負率 (%) 697 (37.72%)
最大 勝トレード 400
.80 敗トレード -125.60
平均 勝トレード 75.90 敗トレード -117.48
最大 連勝(金額) 18 (1702.06) 連敗(金額) 14 (-1684.16)
最大 連勝(トレード数) 2205.70 (17) 連敗(トレード数) -1684.16 (14)
平均 連勝 4 連敗 2


お、とりあえず+ですね。移動平均系のインジケータで+になるのは優秀です。正直思ってたより悪くありません。もっとダメダメかと思っていました^^;;;;;

ただ、ドローダウンが大きいので、なにか別の考えが必要そうです。

もう一つ考えてみましょう。今度は、長期が+5の時、短期が-5から、-4より大きくなる場合の動き出しにポジションを持ってみます。

■長期が+5の時、短期が-5から戻ったときに ポジションオープン(売りは逆)
初期証拠金 10000.00   スプレッド 15
純益 8507.76 総利益 58462.06 総損失 -49954.30
プロフィットファクタ 1.17 期待利得 7.14
絶対ドローダウン 108.80 最大ドローダウン 5234.76 (33.99%) 相対ドローダウン 33.99% (5234.76)

総取引数 1192 売りポジション(勝率%) 607 (60.13%) 買いポジション(勝率%) 585 (68.89%)
 勝率(%) 768 (64.43%) 負率 (%) 424 (35.57%)
最大 勝トレード 400.80 敗トレード -123.92
平均 勝トレード 76.12 敗トレード -117.82
最大 連勝(金額) 44 (2866.02) 連敗(金額) 13 (-1564.80)
最大 連勝(トレード数) 3358.08 (21) 連敗(トレード数) -1564.80 (13)
平均 連勝 4 連敗 2

トレード回数が減って利益が増えました。基本的には最大点は取れないと考えての戻りを狙うのが良いのかも知れません。もしくはもっと小さい時間足の立ち上がりを見て、少しでも早くとるか?といったところでしょうか。

+にはなるため、基本的なシグナルとしてはもしかしたら有望なのかもしれません。
次回はちょっとまじめにチャートを眺めて戦略を練ってみたいと思います。

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・GMMA その1 まずGMMAを表示してみた
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・GMMA その2 短期・長期・バンド幅を表示して取引タイミングを計る
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・GMMA その3 EMAの順番をインデックス化して押し目タイミングを計る
http://mt4program.blogspot.jp/2016/03/mt4gmma-ema.html

・GMMA その4 移動平均位置を利用した押し目戦略をバックテストで検証する
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・GMMA その5 インデックスと幅とチャートの関係をもう少し詳しく考察する
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2016年3月7日月曜日

[変化率分散バンド]短い足での変化率分散バンド&3980円での販売開始

FX-ONにてご質問を頂きました。
ブログでも回答を公開させて頂きます。

・認証なし版について
WEB認証あり版では、やはり購入に躊躇される方がいらっしゃるとの事で、認証なし版のご要望がございました。
ご要望ありましたので認証なし版についても前向きに検討いたします。

認証なし版をリリースする場合、認証あり版をすでに購入頂きました皆様には、割引価格(3980円を値引きいたします。)での販売ページをご案内させて頂きます。
認証あり版でご購入いただいた後、ご自身の戦略に一致するかを検証後、改めて認証なし版をご検討ください。

・短い時間足での変化率分散バンドについて
短い時間足の変化率分散バンドについては、現在、私も検証作業中です。単純にEURUSD M1にて2σ逆張りを行うと3000取引でPF0.97程度となります。(2015年にて検証 最大2時間保有の場合)

単純なシグナルで大きなマイナスになっていないのは優秀といえば優秀なのですが、+にはなっていないため、もう少し検討が必要です。さすがにM1だと何かしら時間的フィルタが必要かもしれません。(金曜日のLF以降は取引しないフィルタは最低必要そうです^^;;)

参考にUSDJPYの現在の変化率分散バンドはこのような表示になっています。
■USDJPY M15 変化率分散バンド 遅延5

■USDJPY M5 変化率分散バンド 遅延5

変化率分散バンドにつきまして、認証なし版のご要望があった事をふまえて、3/14まで3980円で販売いたします。ぜひご検討ください。
統計的な指定本数後の価格分散範囲をバンドで表示する。
変化率分散バンド

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