2016年2月13日土曜日

[雑記]EAは複雑に考えすぎてはいけない・・・・?

作成したEAですが、二つとも調子がいまいちです。
FX-ON様での販売は中止して、もう少しシンプルに考え直しています。

いくつかのインジケータを組み合わせて使用して、単一のポジションでやり取りするEAを考えていました。
うーん。これではいまいちです。

・元になるインジケータをなるべく少なくする。
・ポジションを複数持ってリスクを分散する。

という考え方で、もう一度考え直しています。

自作の平均足の考え方をベースにしたインジケータにて上がったら買い、下がったら売りを繰り返すという単純なEAを作成してみました。

1ポジション 0.02ロット
ポジション数 最大片側5個 両建て有のため最大10個
一定利益で変化率分散バンドによるトレイリングに移行
ストップ 250pips

■EURUSD 上がったら買う、下がったら売るEA Alpari 2007-2015
純益 6666.28 総利益 36784.30 総損失 -30118.01
プロフィットファクタ 1.22 期待利得 1.24
絶対ドローダウン 563.93 最大ドローダウン 585.22 (4.93%) 相対ドローダウン 5.80% (580.97)

初期証拠金 10000.00   スプレッド 15
純益 6693.40 総利益 35467.16 総損失 -28773.76
プロフィットファクタ 1.23 期待利得 1.23  
絶対ドローダウン 381.73 最大ドローダウン 566.14 (4.68%) 相対ドローダウン 4.68% (566.14)

総取引数 5424 売りポジション(勝率%) 2787 (71.30%) 買いポジション(勝率%) 2637 (74.33%)
 勝率(%) 3947 (72.77%) 負率 (%) 1477 (27.23%)
最大 勝トレード 80.22 敗トレード -50.76
平均 勝トレード 8.99 敗トレード -19.48
最大 連勝(金額) 40 (525.41) 連敗(金額) 9 (-125.45)
最大 連勝(トレード数) 525.41 (40) 連敗(トレード数) -249.82 (5)
平均 連勝 6 連敗 2

なんか結構+になりました。それも割と右肩上がりです。

・・・・・・・・・今まで複雑に考えすぎていたのかなぁ・・・・。

MT4開発日記で公開している無料インジケータは、こちらの一覧から。
インジケータ一覧

Twitterもよろしくお願いします。
https://twitter.com/mt4program

ブログランキングにご協力よろしくお願いします。m(._.)m
にほんブログ村 為替ブログへ

2016年2月12日金曜日

[雑記]変化率分散バンド USDJPY 2016/02/12 17:00 中央線越えで-1σヒット

さて、9:00の時点で下記のように書きました。

http://mt4program.blogspot.com/2016/02/usdjpy-0212-900.html

「現状では達成していませんので、売り中心で考え「中心線を超えると、±1αまでは移動しやすい」ルールで中央線を終値で下回ってからの-1αを目標とした売りとしたいと思います。
ストップは流れが変わる+1αを終値で超えた場合で。」

ということでチャートを見てみると
■USDJPY 1H 2016/02/12 17:00 変化率分散バンド 遅延5


あれから2回、終値で中心線を下回りました。
1回目、下ひげをつけていたため微妙といえば微妙。案の定そのあと跳ね返されています。2回目の終値下回りで、次の足で-1σにタッチしていますね。
ちょっとローソク足の形状も判断基準に加えたほうがよさそうかも知れません。

ここしばらく見ていますが、バンドウォークによる短期売買もなかなか有効そうに見えてきました。ちょっと真面目にEAにしてバックテストをしてみようと思います。

その前に先ほど紹介したトレンド判定インジケータをテスト中。いい感じといえばいい感じですが、ある程度大きな振幅を持つレンジ相場だと誤認してしまうようです。今年の1月のEURUSD1Hとか・・・。正確に使おうと思うと波形解析によるパラメータ調整が必要そうだなぁ・・・・。

[MT4インジケータ]変化率分散バンドに対するプライスアクションでトレンドを確認する。

統計的な指定本数後の価格分散範囲をバンドで表示する。
変化率分散バンド

MT4開発日記で公開している無料インジケータは、こちらの一覧から。
インジケータ一覧

Twitterもよろしくお願いします。
https://twitter.com/mt4program

ブログランキングにご協力よろしくお願いします。m(._.)m
にほんブログ村 為替ブログへ

[MT4インジケータ]変化率分散バンドに対するプライスアクションでトレンドを確認する。

図 USDJPY 1H 変化率分散バンドに対するプライスアクションでトレンドを確認する。


とりあえず、
・「連続して±1σを終値で超えた場合、その方向に強い力がかかっている」
 →「流れが変わる時はしばらく達成していない±1σに滞在する。」
・「±2σを超えた場合、その方向に強い力がかかっている」

という考え方は、簡単にインジケータ化可能です見える化すべくやってみました。

パッと見まぁまぁでしょうか?

EAなどでもう少し検証してみます。

統計的な指定本数後の価格分散範囲をバンドで表示する。
変化率分散バンド

MT4開発日記で公開している無料インジケータは、こちらの一覧から。
インジケータ一覧

Twitterもよろしくお願いします。
https://twitter.com/mt4program

ブログランキングにご協力よろしくお願いします。m(._.)m
にほんブログ村 為替ブログへ

[雑記]変化率分散バンド USDJPY 2016/02/12 9:00 分析

今ホットなUSDJPYを分散バンドで見てみたいと思います。
前回の記事でルールを整理したため、ルールと見比べながら書いていきたいと思います。

■変化率分散バンド USDJPY 1H 2016/02/12 遅延10本

まず、遅延10本から。
ニュースでも話題になった、110円台への突っ込みです。-2σへの突っ込みの後、いったん元に戻す動きです。バンドが上下に広がっているため、もしかしたらもう少し大きな戻りがあるかもしれません。
「±2σを超えた場合、その方向に強い力がかかっている」と「流れが変わる時はしばらく達成していない±1σに滞在する」 というルールで、終値で+1σ超を連続して確認するまでは売りだと思われます。

バンド+1α付近までの戻りが発生したら、バンド+2αをストップに売り。中央線越えで利食いで。バンド+1αを3本連続で超える場合は同じく手じまいで。

■変化率分散バンド USDJPY 1H 2016/02/12 遅延5本

短期的なボラティリティが高い状態ですので遅延5本での範囲も見てみます。

こちらは、中央線をしっかり超えて、戻りを試す展開です。こちらもしばらく終値での+1σ越えを達成していないため、流れは売りです。
現状いったん中央線をしっかり超えています。「中心線を超えると、±1αまでは移動しやすい」
ルールで、見てみると上抜け後の+1αは達成済みです。もう一度+1αを終値で超えてくるようだと「流れが変わる時はしばらく達成していない±1σに滞在する。」ルールから短期的には方向転換のように思われます。

現状では達成していませんので、売り中心で考え「中心線を超えると、±1αまでは移動しやすい」ルールで中央線を終値で下回ってからの-1αを目標とした売りとしたいと思います。
ストップは流れが変わる+1αを終値で超えた場合で。

現状、変化率分散バンド分析は下記のルールで記載しています。

■遅延量5本で検証
・「中心線を超えると、±1αまでは移動しやすい」

■遅延量10本で検証
・「連続して±1σを終値で超えた場合、その方向に強い力がかかっている」
 →「流れが変わる時はしばらく達成していない±1σに滞在する。」
・「±2σを超えた場合、その方向に強い力がかかっている」

お約束ですが、本記事は、投資に対する利益を約束する物ではありません。最終的には自己責任によるご判断よろしくお願いいたします

統計的な指定本数後の価格分散範囲をバンドで表示する。
変化率分散バンド

MT4開発日記で公開している無料インジケータは、こちらの一覧から。
インジケータ一覧

Twitterもよろしくお願いします。
https://twitter.com/mt4program

ブログランキングにご協力よろしくお願いします。m(._.)m
にほんブログ村 為替ブログへ

あ・・・最近プログラムの話していないですね。次回記事では、前方移動平均よる水平線描画インジケータを公開予定です。

2016年2月11日木曜日

[雑記]変化率分散バンド 2/10 答え合わせと人間のパターン認識

今日はお休みですね。こたつで寝てしまったため体が重いだいすけです。
さて、昨日の答え合わせと行きたいと思います。

■図 2016/02/11 12:00 USDJPY 1H 変化率分散バンド 遅延5

さて、昨日の夕方の記事では、このように書きました。その後どうなったでしょうか?

「EURUSDは、現時点で中心線を割り込んだ後しばらくたっており、すでに取引タイミングを逃した感じです。
USDJPYは今中心線をしっかり超えた所です。それまでの動きとチャートと見比べても+1αを目指す動きに思われます。ランダム的範疇ですので、超短期で。」

昨日はFRBのイエレン議長の議会発言をきっかけにドル安が加速しましたね。USDJPYとしては+1αをタッチ後に下げに転じました。

その後、-2σラインを保ちながら下げています。連続して-2σを保っているため、圧力強いことがわかります。

販売している変化率分散バンドですが、私も日々研究中です。まずの利用としてEAのトレイリングで利用中です。

で、最近ブログ記事で変化率分散バンドの現時点での値を書いています。
日頃、数学ー!統計ー!検証ーー!!って言い続けている私が、なぜ変化率分散バンドのチャートとにらめっこしているかというと、シグナル探しのためです。検証するにしろ、すべての現象を検証していたのでは時間がかかってしょうがないため、検証するのに値しそうな動きを実際に眺めながら探しています。人間の脳はなかなか優秀でパターン検出という点においては目で見て考えるのが一番お手軽です。
ただ、一度パターンとして認識してしまうと、成功したときのみ強く印象に残ってしまう問題もあります。

そのため、客観的な評価と統計的分析が必要です。
客観的評価のため、チャートを見てそのとき感じた印象をブログに残して、後から検証するというアプローチをとっています。
その中から、有望そうなパターンを見つけ、最後には統計的な検証という流れです。

蛇足ですが、ディープラーニングなどパターン検出において人間を超えるやり方も出てきていますので、そちらに任せてみるのが今の主流なのかもしれません。ただしディープラーニングは完全情報ゲーム(囲碁や将棋などの情報がすべて公開されているゲーム)では既にほぼ人間を超えています。しかし相場の世界ではプレイヤー毎の情報量にばらつきがあり、完全情報ゲームではありません。どちらかというと他人の捨て牌を見て手を考える麻雀に近いと思っています。この分野では、まだまだのようです。

変化率分散バンドは、トレンド内/外の動きを区分する為に確率論的アプローチをとったバンドです。麻雀でいう所の意味のある捨て牌なのか無い捨て牌なのかを区分するためといったところです。
ただし、長い時間で見ると揺らぎ的動きでも、短い時間で見るとトレンドとなります。そのため、下記の仮定を元に現在分析しています。

・「中心線を超えると、+ー1αまでは遷移しやすいのではないか?」
 →検証中 ボラティリティも見る必要ありそう? 遅延量を調整して、前回変化分と一致するようなバンドを恣意的に形成必要かもしれない。

・「連続して+ー1σを超えた場合、その方向に強い力がかかっている」
 →検証中 1本ではだましの可能性あり。2本だと五分五分、3本だとかなり強いが、その後いったんの反転を伴うことも多い。反転するかそのまま行くかがはっきり条件がない。あえていうと高値安値更新後はいったんの戻りを経由する場合が多い多そう?未検証

・「+ー2σを超えた場合、その方向に強い力がかかっている」
 →検証済み バックテストにて統計的優位性を確認

皆様もこれを基本に、ぜひ変化率分散バンドをご利用ください。

統計的な指定本数後の価格分散範囲をバンドで表示する。
変化率分散バンド

MT4開発日記で公開している無料インジケータは、こちらの一覧から。
インジケータ一覧

Twitterもよろしくお願いします。
https://twitter.com/mt4program

ブログランキングにご協力よろしくお願いします。m(._.)m
にほんブログ村 為替ブログへ

2016年2月10日水曜日

[雑記]変化率分散バンドEURUSD 2016/02/10 16:10 分析

■図 2016/02/10 16:12 EURUSD 1H

■図 2016/02/10 16:12 USDJPY 1H

昨日、USDJPYが主戦場だったため、EURUSDとUSDJPY合わせて表示します。
お互い、中心ラインに来ています。流れ的には、ここから反落という形を何度も繰り返していますが、ドル円が114.3付近からは下げ渋っています。1Hの上側ラインも上昇に転じていますので、流れ的にはまたまたよくわからない形です。

今日も短めの取引で考えたいと思います。
そこで、変化率分散バンドはデフォルトで10本遅延をベースに予測される範囲を表示していますが、短めということで変化率分散バンドのパラメータである遅延量をデフォルトの10本から5本に変更したいと思います。5本で予想されるバンド幅に変化します。

■図 2016/02/10 16:12 EURUSD 1H 遅延量5本


■図 2016/02/10 16:12 USDJPY 1H 遅延量5本


EURUSDは、現時点で中心線を割り込んだ後しばらくたっており、すでに取引タイミングを逃した感じです。
USDJPYは今中心線をしっかり超えた所です。それまでの動きとチャートと見比べても+1αを目指す動きに思われます。ランダム的範疇ですので、超短期で。

答え合わせはまた明日!

お約束ですが、本記事は、投資に対する利益を約束する物ではありません。最終的には自己責任によるご判断よろしくお願いいたします

変化率分散バンドはこちらから
統計的な指定本数後の価格分散範囲をバンドで表示する。
変化率分散バンド

MT4開発日記で公開している無料インジケータは、こちらの一覧から。
インジケータ一覧

Twitterもよろしくお願いします。
https://twitter.com/mt4program

ブログランキングにご協力よろしくお願いします。m(._.)m
にほんブログ村 為替ブログへ

[雑記]変化率分散バンド 2/9答え合わせ

さて、昨日の答え合わせです。

■図 2016/02/10 EURUSD 1H

昨日のブログでは、このように書きました。

「4Hに変化の兆しが出ているため、少し長い時間では上に行くか下に行くかわからない状況です。わからないときには手を出さないのが基本ですが、あえて行くなら、短期的取引として、1Hの中心線を終値で下回ってくるようなら売り、その時点での1H-1αを目標にしたいと思います。終値時点で-1αに近い場合は取引しません。
1Hの中心線に対して下ひげをつけて跳ね返れた場合は短期的にはトレンド維持として買い。その場合は、その時点での1H+1αを目標としたいと思います。
1Hと4Hで流れが異なってきている為、短期的な取引を推奨です。答え合わせは、また明日!」

さて、その点から見てみると、画像縦線のラインで、中央値を割っています。そのあと1時間半ほどは下げますが、再度中央値を上回って上に行きました。-1αには達せずで、失敗という感じです。
その後、下ひげをつけて、再度中央値を上に超えてきましたので、買い転換、こちらは+1σを達成しています。終値ベースで取引していた場合は、+2σまで行っていますね。

どちらにしても一度失敗しています。よくわからないときには取引するなという実例になった感があります。

ちなみに、昨日中途半端な位置で反転しました。その段階で、USDJPYがいい感じ中央線まで反発した時間と一致します。昨日の主戦場はUSDJPYだったってことですね^^;;

■図 2016/02/09 18:00 USDJPY 1H


もう少し見てみます。

■図 2016/02/10 EURUSD 1H 直近 安値高値ライン


直近安値高値位置に縦線を引いてみました。安値は-1σ越えしていないのに対して、高値は+1σ超えしていて上方向への圧力が高いことが見て取れます。
こうなってくると明確に-1σを割らない限り買い継続かと思いますがいかがでしょうか?

変化率分散バンドでは、確率論的に下記に切り分けて考える事ができます。

1σ以内:予測が難しいランダム的な動きで発生しやすい範囲
1~2σ間:たまにしか発生しない箇所。連続して滞在した場合は、強い圧力がかかっている状況
2σ以上:一回でも発生するととても強い圧力がかかった状況

ぜひ皆さまもご参考にしてください。

お約束ですが、本記事は、投資に対する利益を約束する物ではありません。最終的には自己責任によるご判断よろしくお願いいたします。

変化率分散バンドはこちらから
統計的な指定本数後の価格分散範囲をバンドで表示する。
変化率分散バンド変化率分散バンド | fx-on.com


MT4開発日記で公開している無料インジケータは、こちらの一覧から。
インジケータ一覧

Twitterもよろしくお願いします。
https://twitter.com/mt4program

ブログランキングにご協力よろしくお願いします。m(._.)m
にほんブログ村 為替ブログへ

2016年2月9日火曜日

[雑記]変化率分散バンドEURUSD 2016/02/09 13:43分析とtwitter

現時点での変化率分散バンドでのEURUSD分析です。

1Hは+1αに沿って推移していて、短期的な強さを保っています。
■EURUSD 1H 2016/02/09 13:43

ただし、4Hを見ると、シフトしている先(現在形成中ライン)の上側ラインが下げに転じていて、流れが変わってきている可能性があります。
■EURUSD 4H 2016/02/09 13:43

4Hに変化の兆しが出ているため、少し長い時間では上に行くか下に行くかわからない状況です。わからないときには手を出さないのが基本ですが、あえて行くなら、短期的取引として、1Hの中心線を終値で下回ってくるようなら売り、その時点での1H-1αを目標にしたいと思います。終値時点で-1αに近い場合は取引しません。

1Hの中心線に対して下ひげをつけて跳ね返れた場合は短期的にはトレンド維持として買い。その場合は、その時点での1H+1αを目標としたいと思います。

1Hと4Hで流れが異なってきている為、短期的な取引を推奨です。答え合わせは、また明日!
ご購入はこちらから。

あ!お約束ですが、本記事は、投資に対する利益を約束する物ではありません。最終的には自己責任によるご判断よろしくお願いいたします。

統計的な指定本数後の価格分散範囲をバンドで表示する。
変化率分散バンド
変化率分散バンド | fx-on.com

あと、MT4開発日記のtwitterを始めました。
新着記事の更新などを配信します。あとは自作インジケータでの分析なんかもつぶやいていきます。
https://twitter.com/mt4program



ブログ左のフォローボタンから

ブログランキングにご協力よろしくお願いします。m(._.)m
にほんブログ村 為替ブログへ

[MT4インジケータ]変化率分散バンド販売開始! &2/8分析の答え合わせ!

変化率分散バンドの販売をFX-ON様にて開始しました!

統計的な指定本数後の価格分散範囲をバンドで表示する。
変化率分散バンド


皆さま是非ご覧ください。
販売開始を記念しまして、2/9 12:00~2/14 23:59までの間、特別価格の980円にて販売いたします。

変化率分散バンドについては下記記事もご覧ください。
http://mt4program.blogspot.com/2016/02/mt4_9.html
http://mt4program.blogspot.com/2016/02/mt4_8.html


EURUSD 変化率分散バンド 2016/02/08 17:04分析
http://mt4program.blogspot.com/2016/02/20160208-1704.html

の答え合わせです。
どうなったでしょうか?

昨日の記事ではこのように書いています。

「この後、下に行くと1Hでは中央値で反落、4Hは基準となるポイントを抜けてますので、4Hの-1σを目指す動きになりそうです。1.10225ですね。逆に上に超えるようなら1H+1σの1.11685、さらに4H+1αの1.1238へ向かいそうです。4Hの下側バンドが、まだ上向きですので、私としては上方向へ行くと考えています。」

さて、その後の動きを見てます。
あの後直後に、中央線を越えて1Hの1αにタッチします。その後、いったん下げますが、1α内の動きで終わり、再度上昇して、1.1214まで上昇します。1H+1αへの動きは書いた通りになりましたが、4H+1αのラインまでは届きませんでした。4H+1αのラインは、もう少し長い目で見る必要がありそうです。

さて、変化率分散バンドですが実績ベースでもかなり参考になるラインが描画できていると思われますが、いかがですか?

ぜひ、購入をご検討ください。
ご購入はこちらから。
統計的な指定本数後の価格分散範囲をバンドで表示する。
変化率分散バンド
変化率分散バンド | fx-on.com

ブログランキングにご協力よろしくお願いします。m(._.)m
にほんブログ村 為替ブログへ