2016年2月11日木曜日

[雑記]変化率分散バンド 2/10 答え合わせと人間のパターン認識

今日はお休みですね。こたつで寝てしまったため体が重いだいすけです。
さて、昨日の答え合わせと行きたいと思います。

■図 2016/02/11 12:00 USDJPY 1H 変化率分散バンド 遅延5

さて、昨日の夕方の記事では、このように書きました。その後どうなったでしょうか?

「EURUSDは、現時点で中心線を割り込んだ後しばらくたっており、すでに取引タイミングを逃した感じです。
USDJPYは今中心線をしっかり超えた所です。それまでの動きとチャートと見比べても+1αを目指す動きに思われます。ランダム的範疇ですので、超短期で。」

昨日はFRBのイエレン議長の議会発言をきっかけにドル安が加速しましたね。USDJPYとしては+1αをタッチ後に下げに転じました。

その後、-2σラインを保ちながら下げています。連続して-2σを保っているため、圧力強いことがわかります。

販売している変化率分散バンドですが、私も日々研究中です。まずの利用としてEAのトレイリングで利用中です。

で、最近ブログ記事で変化率分散バンドの現時点での値を書いています。
日頃、数学ー!統計ー!検証ーー!!って言い続けている私が、なぜ変化率分散バンドのチャートとにらめっこしているかというと、シグナル探しのためです。検証するにしろ、すべての現象を検証していたのでは時間がかかってしょうがないため、検証するのに値しそうな動きを実際に眺めながら探しています。人間の脳はなかなか優秀でパターン検出という点においては目で見て考えるのが一番お手軽です。
ただ、一度パターンとして認識してしまうと、成功したときのみ強く印象に残ってしまう問題もあります。

そのため、客観的な評価と統計的分析が必要です。
客観的評価のため、チャートを見てそのとき感じた印象をブログに残して、後から検証するというアプローチをとっています。
その中から、有望そうなパターンを見つけ、最後には統計的な検証という流れです。

蛇足ですが、ディープラーニングなどパターン検出において人間を超えるやり方も出てきていますので、そちらに任せてみるのが今の主流なのかもしれません。ただしディープラーニングは完全情報ゲーム(囲碁や将棋などの情報がすべて公開されているゲーム)では既にほぼ人間を超えています。しかし相場の世界ではプレイヤー毎の情報量にばらつきがあり、完全情報ゲームではありません。どちらかというと他人の捨て牌を見て手を考える麻雀に近いと思っています。この分野では、まだまだのようです。

変化率分散バンドは、トレンド内/外の動きを区分する為に確率論的アプローチをとったバンドです。麻雀でいう所の意味のある捨て牌なのか無い捨て牌なのかを区分するためといったところです。
ただし、長い時間で見ると揺らぎ的動きでも、短い時間で見るとトレンドとなります。そのため、下記の仮定を元に現在分析しています。

・「中心線を超えると、+ー1αまでは遷移しやすいのではないか?」
 →検証中 ボラティリティも見る必要ありそう? 遅延量を調整して、前回変化分と一致するようなバンドを恣意的に形成必要かもしれない。

・「連続して+ー1σを超えた場合、その方向に強い力がかかっている」
 →検証中 1本ではだましの可能性あり。2本だと五分五分、3本だとかなり強いが、その後いったんの反転を伴うことも多い。反転するかそのまま行くかがはっきり条件がない。あえていうと高値安値更新後はいったんの戻りを経由する場合が多い多そう?未検証

・「+ー2σを超えた場合、その方向に強い力がかかっている」
 →検証済み バックテストにて統計的優位性を確認

皆様もこれを基本に、ぜひ変化率分散バンドをご利用ください。

統計的な指定本数後の価格分散範囲をバンドで表示する。
変化率分散バンド

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