2016年3月7日月曜日

[MT4インジケータ]GMMA その3 EMAの順番をインデックス化して押し目タイミングを計る

さて、さらなるGMMAの研究です。
GMMAでは、移動平均の順序も重要だそうです。

つまり、上から期間の短い順に並んでいれば上げ、逆なら下げとなります。
ということで、隣り合う期間の移動平均位置の位置関係をカウントしてみましょう。期間の短い方のEMAが長い方のEMAより上にいる場合+1、下にいる場合−1とします。±5に範囲変化するチャートとなります。

■GMMAの位置をインデックス化


緑線が長期EMAの順序、黄色線が短期EMAの順序です。

上記チャートにおいては、長期は−5に張り付いているため、下げトレンド。短期は+5までは戻る事があります。押し目タイミングに見えます。
長期線が変化したら手じまいといったところでしょうか?

■GMMA Index(長期間)


押し目狙いのトレンドフォローの難点ですが、やはり転換点では間違ったシグナルを出すことがありますね。

ともあれ、GMMAの移動平均がきれいに並んだら強いトレンド、並んでいない場合には、弱いトレンド、もしくは押し目のチャンスという内容が、単なる±5のインデックスで表現できました。

GMMAの考え方をEAにもって行きやすくなったはずです。

これで、GMMAの基本戦略である、移動平均の位置、短期・長期のバンド幅、短期長期間の空白量というものが観測可能になりました。

さて、次回はGMMAの戦略が長期的にみてどうなのか? 簡単にEAを組んでバックテストで確認したいと思います。

なお、この記事は現在進行形でやりながら書いています。
想像以上に成績の良いEAができるかもしれません。その場合は、変化率分散バンドトレイリングと組み合わせてちゃんとしたEAにして売りたいですね。(笑)

■GMMAシリーズ
・GMMA その1 まずGMMAを表示してみた
http://mt4program.blogspot.jp/2016/03/mt4gmma-gmma.html

・GMMA その2 短期・長期・バンド幅を表示して取引タイミングを計る
http://mt4program.blogspot.jp/2016/03/mt4gmma.html

・GMMA その3 EMAの順番をインデックス化して押し目タイミングを計る
http://mt4program.blogspot.jp/2016/03/mt4gmma-ema.html

・GMMA その4 移動平均位置を利用した押し目戦略をバックテストで検証する
http://mt4program.blogspot.com/2016/03/mt4gmma_8.html

・GMMA その5 インデックスと幅とチャートの関係をもう少し詳しく考察する
http://mt4program.blogspot.com/2016/03/mt4gmma_9.html


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ソースコードはこちらから


//------------------------------------------------------------------
// GMMA Index
#property copyright "Copyright 2016,  Daisuke"
#property link      "http://mt4program.blogspot.jp/"
#property version   "1.00"
#property strict
#property indicator_separate_window
#property indicator_level1 0
#property indicator_maximum 6
#property indicator_minimum -6

//バッファーを指定する。
#property indicator_buffers 2

//プロット数を指定する。
#property indicator_plots   2

#property indicator_label1  "SHORT"
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  clrYellow
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1

#property indicator_label2  "LONG"
#property indicator_type2   DRAW_LINE
#property indicator_color2  clrLightGreen
#property indicator_style2  STYLE_SOLID
#property indicator_width2  1

input ENUM_APPLIED_PRICE MaPrice = PRICE_CLOSE; // 対象価格

//iCustomで期間パラメータの指定面倒なので省略できるようにしておく
//#define _FOR_EA_
#ifdef _FOR_EA_
#define __INPUT__
#else
#define __INPUT__ input
#endif

__INPUT__ int Period1 = 3;  // EMA1期間
__INPUT__ int Period2 = 5;  // EMA2期間
__INPUT__ int Period3 = 8;  // EMA3期間
__INPUT__ int Period4 = 10;  // EMA4期間
__INPUT__ int Period5 = 12;  // EMA5期間
__INPUT__ int Period6 = 15;  // EMA6期間
__INPUT__ int Period7 = 30;  // EMA7期間
__INPUT__ int Period8 = 35;  // EMA8期間
__INPUT__ int Period9 = 40;  // EMA9期間
__INPUT__ int Period10 = 45;  // EMA10期間
__INPUT__ int Period11 = 50;  // EMA11期間
__INPUT__ int Period12 = 60;  // EMA12期間

__INPUT__ bool ShowOverThreshold = true; //長期Indexが長期閾値で、短期Indexが短期閾値を超えた場合、矢印を出す
__INPUT__ bool ShowUnderThreshold = false; //長期Indexが長期閾値で、短期Indexが短期閾値再びを超えた場合、矢印を出す

__INPUT__ double ShortThreshold = -5;  // 短期閾値
__INPUT__ double LongThreshold = 5;    // 長期閾値
__INPUT__ ENUM_OBJECT BuyObjectType = OBJ_ARROW_BUY;   //買い時オブジェクトタイプ
__INPUT__ ENUM_OBJECT SellObjectType = OBJ_ARROW_SELL; //売り時オブジェクトタイプ

__INPUT__ int BuyArrowCode = 233; //買い時矢印形状 233上矢印、161丸、
__INPUT__ int SellArrowCode = 234; //売り時矢印形状 234下矢印、161丸
__INPUT__ color BuyColor = C'128,128,255';
__INPUT__ color SellColor = C'255,128,128';

__INPUT__ bool IsClosePosition = true;  // オブジェクトの位置を終値基準にする場合True、高値安値基準にする場合false

double shortIndex[];
double longIndex[];

#define OBJECT_NAME "GMMA_I_OBJ"

//------------------------------------------------------------------
//初期化
int OnInit()
{
   //インジケーターバッファを初期化する。
   int count = 0 ;
   SetIndexBuffer(count++, shortIndex);
   SetIndexBuffer(count++, longIndex);

   string short_name = "GMMA Index";
   IndicatorShortName(short_name);

   return INIT_SUCCEEDED;
}

//------------------------------------------------------------------
//終了処理
void OnDeinit(const int reason)
{
   long chartId = ChartID();

   int total = ObjectsTotal(chartId);
   //生成したオブジェクトを削除する。
   //0から削除するとインデックス位置がずれて
   //正しく削除できないため、後ろから削除するようにする。
   for( int i = total - 1; i >= 0 ; i--)
   {
      string name = ObjectName(chartId, i);
      
      // 先頭文字列がOBJECT_NAMEと一致する場合、削除する。
      if( StringFind(name, OBJECT_NAME) == 0 )
      {
         ObjectDelete(chartId, name);
      }
   }
}


//------------------------------------------------------------------
//計算イベント
int OnCalculate(const int rates_total,          //各レート要素数
                const int prev_calculated,      //計算済み要素数
                const datetime &time[],         //要素ごとの時間配列
                const double &open[],           //オープン価格配列
                const double &high[],           //高値配列
                const double &low[],            //安値配列
                const double &close[],          //クローズ価格配列
                const long &tick_volume[],      //ティック数(要素の更新回数)
                const long &volume[],           //実ボリューム(?)
                const int &spread[])            //スプレット
{
   for( int i = rates_total - prev_calculated - 1 ; i >= 0; i-- )
   {
      double ema1 = iMA(Symbol(), PERIOD_CURRENT, Period1, 0, MODE_EMA, MaPrice, i);
      double ema2 = iMA(Symbol(), PERIOD_CURRENT, Period2, 0, MODE_EMA, MaPrice, i);
      double ema3 = iMA(Symbol(), PERIOD_CURRENT, Period3, 0, MODE_EMA, MaPrice, i);
      double ema4 = iMA(Symbol(), PERIOD_CURRENT, Period4, 0, MODE_EMA, MaPrice, i);
      double ema5 = iMA(Symbol(), PERIOD_CURRENT, Period5, 0, MODE_EMA, MaPrice, i);
      double ema6 = iMA(Symbol(), PERIOD_CURRENT, Period6, 0, MODE_EMA, MaPrice, i);

      shortIndex[i] = 
          (ema1 > ema2 ? 1 : -1)
        + (ema2 > ema3 ? 1 : -1)
        + (ema3 > ema4 ? 1 : -1)
        + (ema4 > ema5 ? 1 : -1)
        + (ema5 > ema6 ? 1 : -1);
      
      double ema7 = iMA(Symbol(), PERIOD_CURRENT, Period7, 0, MODE_EMA, MaPrice, i);
      double ema8 = iMA(Symbol(), PERIOD_CURRENT, Period8, 0, MODE_EMA, MaPrice, i);
      double ema9 = iMA(Symbol(), PERIOD_CURRENT, Period9, 0, MODE_EMA, MaPrice, i);
      double ema10 = iMA(Symbol(), PERIOD_CURRENT, Period10, 0, MODE_EMA, MaPrice, i);
      double ema11 = iMA(Symbol(), PERIOD_CURRENT, Period11, 0, MODE_EMA, MaPrice, i);
      double ema12 = iMA(Symbol(), PERIOD_CURRENT, Period12, 0, MODE_EMA, MaPrice, i);

      longIndex[i] = 
          (ema7 > ema8 ? 1 : -1)
        + (ema8 > ema9 ? 1 : -1)
        + (ema9 > ema10 ? 1 : -1)
        + (ema10 > ema11 ? 1 : -1)
        + (ema11 > ema12 ? 1 : -1);

      if( i >= rates_total - 2 ) continue;

      DeleteArrawObject(time[i]);

      if( ShowOverThreshold )
      {
         if( longIndex[i] >= LongThreshold && shortIndex[i + 1] > ShortThreshold && shortIndex[i] <= ShortThreshold )
         {
            CreateArrawObject(BuyObjectType, time[i], open[i], close[i], high[i], low[i]);
         }
         if( longIndex[i] <= -LongThreshold && shortIndex[i + 1] < -ShortThreshold && shortIndex[i] >= -ShortThreshold )
         {
            CreateArrawObject(SellObjectType, time[i], open[i], close[i], high[i], low[i]);
         }
      }
      if( ShowUnderThreshold )
      {
         if( longIndex[i] >= LongThreshold && shortIndex[i + 1] <= ShortThreshold && shortIndex[i] > ShortThreshold )
         {
            CreateArrawObject(BuyObjectType, time[i], open[i], close[i], high[i], low[i]);
         }
         if( longIndex[i] <= -LongThreshold && shortIndex[i + 1] >= -ShortThreshold && shortIndex[i] < -ShortThreshold )
         {
            CreateArrawObject(SellObjectType, time[i], open[i], close[i], high[i], low[i]);
         }
      }
   }
   
   //元となる値を計算する。unFix期間は計算し続ける。
   return(rates_total - 1);
}

//------------------------------------------------------------------
//売買矢印オブジェクトを生成する。
bool CreateArrawObject(
   ENUM_OBJECT objectType,  //オブジェクトの種類
   datetime time,           //表示時間(横軸)
   double open,            //始値
   double close,           //終値
   double high,            //高値
   double low              //安値
   )
{
   //オブジェクトを作成する。
   long chartId = ChartID();
   
   double price = IsClosePosition ? close : (objectType == BuyObjectType ? high : low);
    
   string name = OBJECT_NAME + TimeToStr(time);
   if( !ObjectCreate(chartId, name, objectType, 0, time, price) )
   {
      return false;
   }
   ObjectSetInteger(chartId, name, OBJPROP_HIDDEN, true);
   ObjectSetInteger(chartId, name, OBJPROP_COLOR, objectType == BuyObjectType ? BuyColor : SellColor);
   ObjectSetInteger(chartId, name, OBJPROP_ARROWCODE, objectType == BuyObjectType ? BuyArrowCode : SellArrowCode);
   
   int anchor;
   
   if( IsClosePosition )
   {
      anchor = open < close ? ANCHOR_BOTTOM : ANCHOR_TOP ;
   }
   else
   {
      anchor = objectType == BuyObjectType ? ANCHOR_BOTTOM : ANCHOR_TOP;
   }
   
   ObjectSetInteger(chartId, name, OBJPROP_ANCHOR, anchor);
   return true;
}

//------------------------------------------------------------------
//売買矢印オブジェクトを削除する。
bool DeleteArrawObject(
   datetime time           //表示時間(横軸)
)
{
   //オブジェクトを作成する。
   long chartId = ChartID();
   string name = OBJECT_NAME + TimeToStr(time);
   return ObjectDelete(chartId, name);
}

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