2016年3月28日月曜日

[MT4インジケータ]TEMA傾き累積による戦略をバックテストで確認してみる。

先週の続きです。

・TEMAの傾きと累計でトレードする。
http://mt4program.blogspot.com/2016/03/mt4tema.html

で考えた取引手法をバックテストで確認してみます。
EURUSD 1時間足のTEMA傾き累積において、傾きが大きい方にポジションをとるという考え方です。
・1時間足チャートで判断しています。
・15分毎に足の形成途中でも条件を満たせばをポジションを持ちます。
100pips利益が超えたら100pips位置にストップを移動するトレイリングと、利益が40pips超えたら損益トントン位置にストップを移動するロジックが入っています。
・0.1ロット 1ポジション両建てなしです。

15分毎でしか判断しないため、とりあえずコントロールポインドでの確認です。

通貨ペアEURUSD (Euro vs US Dollar)
期間15分足(M15) 2007.01.02 08:00 - 2015.12.31 00:00 (2007.01.01 - 2015.12.31)
モデルコントロールポイント(おおまかな方法。結果はあまり信頼性はない)
テストバー数223183モデルティック数7618960モデリング品質n/a
不整合チャートエラー0
初期証拠金10000.00スプレッド15
純益3644.37総利益54655.28総損失-51010.91
プロフィットファクタ1.07期待利得2.07
絶対ドローダウン771.15最大ドローダウン2998.62 (21.33%)相対ドローダウン21.33% (2998.62)
総取引数1764売りポジション(勝率%)898 (61.25%)買いポジション(勝率%)866 (66.40%)
勝率(%)1125 (63.78%)負率 (%)639 (36.22%)
最大勝トレード400.17敗トレード-103.20
平均勝トレード48.58敗トレード-79.83
最大連勝(金額)12 (688.73)連敗(金額)10 (-682.29)
最大連勝(トレード数)944.28 (8)連敗(トレード数)-682.29 (10)
平均連勝3連敗2

お。+です。
右肩上がりといえないこともありません。得意不得意の期間がはっきりしていますね。単一インジケータでのバックテストで+ですので、基礎的な考え方としては優秀に思われます。

手前みそで恐縮ですが、さらっと変化率分散バンドを使って、突っ込み時のポジションオープンを制限してみました。

通貨ペアEURUSD (Euro vs US Dollar)
期間15分足(M15) 2007.01.02 08:00 - 2015.12.31 00:00 (2007.01.01 - 2015.12.31)
モデルコントロールポイント(おおまかな方法。結果はあまり信頼性はない)
テストバー数223183モデルティック数7618960モデリング品質n/a
不整合チャートエラー0
初期証拠金10000.00スプレッド15
純益4529.31総利益29167.87総損失-24638.56
プロフィットファクタ1.18期待利得4.97
絶対ドローダウン301.83最大ドローダウン1438.58 (10.70%)相対ドローダウン10.70% (1438.58)
総取引数912売りポジション(勝率%)470 (60.85%)買いポジション(勝率%)442 (66.74%)
勝率(%)581 (63.71%)負率 (%)331 (36.29%)
最大勝トレード400.17敗トレード-102.56
平均勝トレード50.20敗トレード-74.44
最大連勝(金額)15 (1585.73)連敗(金額)8 (-554.64)
最大連勝(トレード数)1585.73 (15)連敗(トレード数)-554.64 (8)
平均連勝3連敗2


かなり期待の持てる結果ですね。前回記事で書いた内容+突っ込み判断を加えると、バックテスト上でも優位性を確認できるということですね。相場状況など判断を加えれば裁量取引の方ならもっといい感じでいけるのではないでしょうか?

■TEMA傾きシリーズ
・TEMAの傾きと累計でトレードする。

・TEMA傾き累積による戦略をバックテストで確認してみる。
http://mt4program.blogspot.jp/2016/03/mt4tema_28.html

・バックテスト結果からTEMA傾き量累積インジケータを修正した。
http://mt4program.blogspot.jp/2016/03/mt4tema_29.html


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