2017年11月28日火曜日

[MT4インジケータ]通貨の強弱をUSDを基準に表示する。その1

うーん。Gewinn9君は年末バタバタですね。
週末クローズONにしていると金曜日にポジションを持たない為、リアル運用の方はそれほど悪い成績になっていませんが、FX-ONのフォワードグラフはひどい形になってしまいました。

さておき、本命のEA開発に向けて複数通貨の関連性に注目している話を以前しました。
[MT4インジケータ]通貨の強弱を表示する。

この時には、移動平均を使用して大きな流れの中での強弱を判定しましたが、瞬間的な値を含む強弱も逆張りという視点では重要です。
そこで、まず第1段階として、ある特定の点を100とした場合の価格の推移を描画したいと思います。

こんな感じです。

距離が離れている通貨ほど大きな動きになっています。今で言うとGBPAUDが一番大きな値動きをしているということになります。
ドルに対して一斉に価格が同じ方向に動いた場合はドル中心、特定の通貨だけの場合は、その通貨固有の問題と言った形で、ドルか個別か?という判定にもなりそうですね。

ソースコードを修正すると、例えばJPYを中心としたインデックスも作成可能かと思います。世界の通貨はドルを中心にしているので、まずはドル中心で作ってみました。

ちなみに、世の中には同じインジケータがたくさんありますので、敢えてダウンロードするより、もっと使われているインジケータを利用されるのが良いと思います(CCFpとか・・)。汗汗。。
自作したい方で、自分で改造するサンプルにしたいという人向けです。

なお、平滑化として、元データにLWMA(4)のデータを利用しています。

ソースコードはブログの最後の方に記載してあります。
FX-ONにはもう一個の方のインジケータを作ってからセットであげたいと思います。

で、もう1個なのですが、今日作ったインジケータはドルに対するインデックスがみんな100になる地点から描画しています。
ですので、ある特定期間より前は描画していません。
これをひたすら最終値だけ描画し続けたらどうなるかな?というのが次の記事の予定です。(文章で書いても意味分からないですね・・・。次の記事でしっかり説明したいと思います・・)

[MT4インジケータ]通貨の強弱をUSDを基準に表示する。その2
[MT4インジケータ]通貨の強弱をUSDを基準に表示する。その3
[MT4インジケータ]通貨の強弱をUSDを基準にその4とFX-ONへのアップロード



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 ソースコードはこちら




//------------------------------------------------------------------
// 通貨強弱インジケータ
#property copyright "Copyright 2017,  Daisuke"
#property link      "http://mt4program.blogspot.jp/"
#property version   "1.01"
#property strict
#property indicator_separate_window

#include <Arrays/ArrayString.mqh>

//バッファーを指定する。
#property indicator_buffers 9

input string sep00 = "";            //【通貨】
input string Currency1 = "EUR";     // 対象通貨1
input color Color1 = clrDodgerBlue; // 対象通貨1色

input string Currency2 = "GBP";     // 対象通貨2
input color Color2 = clrMagenta;    // 対象通貨2色

input string Currency3 = "AUD";     // 対象通貨3
input color Color3 = clrGreen ;     // 対象通貨3色

input string Currency4 = "NZD";     // 対象通貨4
input color Color4 = clrSilver;     // 対象通貨4色

input string Currency5 = "USD";     // 対象通貨5
input color Color5 = clrAqua;       // 対象通貨5色

input string Currency6 = "CAD";     // 対象通貨6
input color Color6 = clrPink;       // 対象通貨6色

input string Currency7 = "CHF";     // 対象通貨7
input color Color7 = clrPaleGreen;  // 対象通貨7色

input string Currency8 = "JPY";     // 対象通貨8
input color Color8 = clrRed;        // 対象通貨8色

input string sep10 = "";            //【計算設定】
input int IndexLength = 300;         // インデックス化開始本数

input string sep20 = "";            //【その他】
input string CurrencyPrefix = "";   // 通貨ペア名の前に付く文字列
input string CurrencyPostfix = "";  // 通貨ペア名の後に付く文字列
input int LabelDistance = 3;        // 通貨名ラベル描画スペース

//バッファ
double m_buffer1[];
double m_buffer2[];
double m_buffer3[];
double m_buffer4[];
double m_buffer5[];
double m_buffer6[];
double m_buffer7[];
double m_buffer8[];

//通貨一覧
CArrayString m_currencies;

//通貨ペア一覧
CArrayString m_currencyPairs;

//USDインデックス
int m_usdIndex = -1;

//オブジェクト名
#define OBJECT_NAME "OBJ_CURR_HL"

//色配列
color m_colors[8];

//------------------------------------------------------------------
// 初期化
int OnInit()
{
   ClearObjects();

   IndicatorBuffers(8);

   int count = 0 ;
   SetIndexStyle(count, DRAW_LINE, STYLE_SOLID, 1, Color1);
   SetIndexBuffer(count++, m_buffer1);
   
   SetIndexStyle(count, DRAW_LINE, STYLE_SOLID, 1, Color2);
   SetIndexBuffer(count++, m_buffer2);

   SetIndexStyle(count, DRAW_LINE, STYLE_SOLID, 1, Color3);
   SetIndexBuffer(count++, m_buffer3);

   SetIndexStyle(count, DRAW_LINE, STYLE_SOLID, 1, Color4);
   SetIndexBuffer(count++, m_buffer4);

   SetIndexStyle(count, DRAW_LINE, STYLE_SOLID, 1, Color5);
   SetIndexBuffer(count++, m_buffer5);

   SetIndexStyle(count, DRAW_LINE, STYLE_SOLID, 1, Color6);
   SetIndexBuffer(count++, m_buffer6);

   SetIndexStyle(count, DRAW_LINE, STYLE_SOLID, 1, Color7);
   SetIndexBuffer(count++, m_buffer7);

   SetIndexStyle(count, DRAW_LINE, STYLE_SOLID, 1, Color8);
   SetIndexBuffer(count++, m_buffer8);
   
   m_currencies.Add(Currency1);
   m_currencies.Add(Currency2);
   m_currencies.Add(Currency3);
   m_currencies.Add(Currency4);
   m_currencies.Add(Currency5);
   m_currencies.Add(Currency6);
   m_currencies.Add(Currency7);
   m_currencies.Add(Currency8);
   
   m_colors[0] = Color1;
   m_colors[1] = Color2;
   m_colors[2] = Color3;
   m_colors[3] = Color4;
   m_colors[4] = Color5;
   m_colors[5] = Color6;
   m_colors[6] = Color7;
   m_colors[7] = Color8;

   m_usdIndex = -1;
   for( int i = 0; i < m_currencies.Total(); i++)
   {
      if(m_currencies.At(i) == "USD")
      {
         m_usdIndex = i;
         break;
      }
   }
   if( m_usdIndex < 0 )
   {
      //USDが見つからない場合、パラメータ異常
      return INIT_PARAMETERS_INCORRECT;
   }

   //USDに対する通貨ペアを生成する。   
   for( int i = 0; i < m_currencies.Total(); i++)
   {
      if( m_currencies.At(i) == "" )
      {
         m_currencyPairs.Add("");
         continue;
      }
      
      if( i < m_usdIndex )
      {
         m_currencyPairs.Add(CurrencyPrefix + m_currencies.At(i) + "USD" + CurrencyPostfix);
      }
      else if( i > m_usdIndex )
      {
         m_currencyPairs.Add(CurrencyPrefix + "USD" + m_currencies.At(i) + CurrencyPostfix);
      }
      else
      {
         m_currencyPairs.Add("USDUSD");
      }
      //線のラベルを設定する。
      SetIndexLabel(i, m_currencies.At(i));
   }
   
   ChartSetInteger(0, CHART_SHIFT, true);
   ChartSetDouble(0, CHART_SHIFT_SIZE, 12);

   return(INIT_SUCCEEDED);
}

//------------------------------------------------------------------
//終了処理
void OnDeinit( const int reason )
{
   ClearObjects();
}

//------------------------------------------------------------------
//計算イベント
int OnCalculate(
   const int rates_total,          //各レート要素数
 const int prev_calculated,      //計算済み要素数
 const datetime &time[],         //要素ごとの時間配列
 const double &open[],           //オープン価格配列
 const double &high[],           //高値配列
 const double &low[],            //安値配列
 const double &close[],          //クローズ価格配列
 const long &tick_volume[],      //ティック数(要素の更新回数)
 const long &volume[],           //実ボリューム(?)
 const int &spread[])            //スプレット
{
   //新しいバーが生成されたとき。
   if(prev_calculated != rates_total - 1)
   {
      //いったんバッファを初期化する。
      ArrayInitialize(m_buffer1, EMPTY_VALUE);
      ArrayInitialize(m_buffer2, EMPTY_VALUE);
      ArrayInitialize(m_buffer3, EMPTY_VALUE);
      ArrayInitialize(m_buffer4, EMPTY_VALUE);
      ArrayInitialize(m_buffer5, EMPTY_VALUE);
      ArrayInitialize(m_buffer6, EMPTY_VALUE);
      ArrayInitialize(m_buffer7, EMPTY_VALUE);
      ArrayInitialize(m_buffer8, EMPTY_VALUE);
   }

   int total = m_currencyPairs.Total();
   for( int i = IndexLength - 1; i >= 0; i--)
   {
      if( m_buffer1[i] == EMPTY_VALUE || i == 0 )
      {
         for( int j = 0; j < total; j++)
         {
            string pair = m_currencyPairs.At(j);
            if(pair == "USDUSD" )
            {
               SetValue(j, 100, i);
            }
            else
            {
               //元データはLWMA4を利用する。平滑化
               double baseValue = iMA(pair, PERIOD_CURRENT, 4, 0, MODE_LWMA, PRICE_CLOSE, IndexLength - 1);
               double targetValue = iMA(pair, PERIOD_CURRENT, 4, 0, MODE_LWMA, PRICE_CLOSE, i);

               //USDが前に来る場合と後ろに来る場合で、価格の方向に対する強弱の基準が異なるので判定
               //例:EURUSDで、数字が大きくなるとユーロ高(ドル安)、USDJPYで数字が大きくなるとドル高(円安)
               if( j < m_usdIndex )
               {
                  if( baseValue != 0 && baseValue != EMPTY_VALUE )
                  {
                     SetValue(j, targetValue / baseValue * 100, i);
                  }
               }
               else
               {
                  if( targetValue != 0 && targetValue != EMPTY_VALUE )
                  {
                     SetValue(j,  baseValue / targetValue * 100, i);
                  }
               }
            }
         }
      }
   }
   
   DrawCurrencyLabels();

   return rates_total - 1;
}


//------------------------------------------------------------------
//通貨ラベルを描画する。
void DrawCurrencyLabels()
{
   //ソート行う。
   //とりあえずバブルソート
   int index[8];
   double rates[8];
   ArrayInitialize(index, 0);
   ArrayInitialize(rates, 0);

   int total = m_currencyPairs.Total();

   for( int i = 0 ; i < total; i++ )
   {
      index[i] = i;
      rates[i] = GetValue(i, 0);
   }
   
   //ソート行う。
   //とりあえずバブルソート
   for( int b = 1 ; b < total; b++ )
   {
      for( int j = 0; j < total - b; j++ )
      {
         if( rates[j] > rates[j + 1]  )
         {
            double work = rates[j + 1];
            rates[j + 1] = rates[j];
            rates[j] = work;
            
            int indexWork = index[j + 1];
            index[j + 1] = index[j];
            index[j] = indexWork;
         }
      }
   }

   //通貨ラベルを更新する。
   ClearObjects();
   int sub = WindowOnDropped();

   double max = ChartGetDouble(0, CHART_PRICE_MAX, sub);
   double min = ChartGetDouble(0, CHART_PRICE_MIN, sub);
   
   double distance = ( max - min ) / (total + 2);
   datetime writeTime = iTime(NULL, PERIOD_CURRENT, 0) + PeriodSeconds() * LabelDistance ;

   for( int j = 0; j < total; j++)
   {
      //描画対象通貨(インデックス)
      int currencyIndex = (int)index[j];
   
      //価格テキストを追加する。
      string objectName = StringFormat("%s_TXT_%d", OBJECT_NAME, j);

      if( ObjectCreate(0, objectName, OBJ_TEXT, WindowOnDropped(),writeTime , min + distance * (j + 1)) )
      {
         // 表示文字列
         ObjectSetString(0, objectName, OBJPROP_TEXT, m_currencies.At(currencyIndex));
         
         // アンカー
         ObjectSetInteger(0, objectName, OBJPROP_ANCHOR, ANCHOR_BOTTOM);
         
         ObjectSetInteger(0, objectName, OBJPROP_COLOR, m_colors[currencyIndex]);
      }
   }
}

//------------------------------------------------------------------
//値を設定する。
void SetValue(
   int i,            //配列番号0~7
   double value,     //値
   int shift)        //シフト
{
   switch(i)
   {
      case 0:
         m_buffer1[shift] = value;
         break;
      case 1:
         m_buffer2[shift] = value;
         break;
      case 2:
         m_buffer3[shift] = value;
         break;
      case 3:
         m_buffer4[shift] = value;
         break;
      case 4:
         m_buffer5[shift] = value;
         break;
      case 5:
         m_buffer6[shift] = value;
         break;
      case 6:
         m_buffer7[shift] = value;
         break;
      case 7:
         m_buffer8[shift] = value;
         break;
   }
}

//------------------------------------------------------------------
//値を取得する。
double GetValue(
   int i,            //配列番号0~7
   int shift)        //シフト
{
   switch(i)
   {
      case 0:
         return m_buffer1[shift];
      case 1:
         return m_buffer2[shift];
      case 2:
         return m_buffer3[shift];
      case 3:
         return m_buffer4[shift];
      case 4:
         return m_buffer5[shift];
      case 5:
         return m_buffer6[shift];
      case 6:
         return m_buffer7[shift];
      case 7:
         return m_buffer8[shift];
   }
   return EMPTY_VALUE;
}

//------------------------------------------------------------------
//オブジェクトをすべて削除する。
void ClearObjects()
{
   long chartId = ChartID();   
   int total = ObjectsTotal( chartId );
   //生成したオブジェクトを削除する。
   //0から削除するとインデックス位置がずれて
   //正しく削除できないため、後ろから削除するようにする。
   for( int i = total - 1; i >= 0 ; i--)
   {
      string name = ObjectName( chartId, i );
      
      // 先頭文字列がRangeRectangleNameと一致する場合、削除する。
      if ( StringFind( name, OBJECT_NAME ) == 0 )
      {
         ObjectDelete( chartId, name );
      }
   }
}

2 件のコメント:

  1. FXや暗号通貨の取引を行っているものです。

    通貨の強弱についてはKu-chartをはじめ、Index_v7L等各種インジケータがあるのですが、「通貨ペア」については強弱をグラフで示すインジケータがほとんどございません。

    通貨の強弱を表すインジケータで強い通貨と弱い通貨を確認しても、結局それらを組み合わせた「通貨ペア」のチャートを見てエントリーポイントを確認することになるのですから、初めから「通貨ペア」の強弱を表すインジケータで確認すればよいのではないかなと、最近感じております。

    ヒートマップ形式のインジケータは「HeatMap-Gradient-Scale_2」という有名なものがあるのですが、やはりグラフで過去の推移をみられたほうが取引判断には有利だと考えております。

    もし、「28通貨ペア」の価格変動率のグラフを一度に確認でき、一番勢いのある通貨ぺを確認できるインジケータをご提供いただければ、是非とも購入したいと考えております。

    ご検討のほどよろしくお願いいたします。

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    返信
    1. ご提案ありがとうございます。
      検討したいと思います。

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