2016年2月16日火曜日

[雑記]バンドに対するα位置をカウンティングすると何かが見えてくる?

さて、変化率分散バンドでバンドに対するクローズ位置でトレンド転換を検出するインジケータを作成しましたが、だらだらと上げ下げする局面では判定が遅くなります。

もう一つ、検討したインジケータがあります。それは、中央線に対するクローズ位置のσ値を計算してカウンティングする方法です。総じて中央線より上にあると+、下にあると−になります。基本的にはトレンド判定より素早く反応します。もちろん、その分だましも多くなります。

■変化率分散バンドカウンティングと変化率分散トレンド判定


これはあれにそっくりですよね? そうMACDです。
■変化率分散バンドカウンティングとMACD比較


ちょっとわかりやすいところを比較してみます。基本的にMACDとほぼ同じ動きをしました。うーんほぼ同じなら、よく使われているMACDのほうがよさそうです。

ちなみに、総じて変化率分散バンドのほうが敏感な反応を示します。
また価格ベースのMACDと異なり、分散バンドカウンティングはσ値へ変換を行っているため一定の数値範囲内に収まるという特徴があります。これは取引の基準ラインを決めやすいという利点があります。そのためEA的には利用しやすいインジケータです。

もう少し売れたら変化率分散バンドのおまけとしてアップデートしたいと思います^^;;

統計的な指定本数後の価格分散範囲をバンドで表示する。
変化率分散バンド

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