変化率分散バンドアップデート予告です。
変化率分散バンドにおいて、バンドの描画にEMAによる平滑化が行われています。
平滑化対象を価格ベースから変化率ベースに変更します。
EAのトレイリングへの応用について研究していましたが、トレイリングに使用する場合、ある程度、強く平滑化したほうが効果が高いためです。
それに従い、変化率分散バンドトレンド判定、およびハンド幅についても修正します。
図 旧変化率分散バンド(上) 新変化率分散バンド(下) 平滑化係数0.5
もう一点、トレンド判定にフィルタを追加しました。2.4σ越えのクローズの際、少ない本数の足で急速に戻すという値動きをすることがあり、この場合、すぐに元のトレンドに戻すという処理を追加しました。
統計的な指定本数後の価格分散範囲をバンドで表示する。
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