2015年6月1日月曜日

Gewinn2 EURUSDデイトレード型EA 解説1 基本動作と5/10年間バックテスト

EURUSD デイトレード型EA Gewinn2
http://fx-on.com/systemtrade/detail/?id=7600

現在FX-ONでフォワードテスト中のGewinn2の解説をアップしていきたいと思います。

■最初に
 定価ですが、FX-ONのフォワードテストを通過後の販売開始時点で、初期購入者の方々に向けて大幅な割引を予定しています。購入可能になっても割引が開始されるまでお待ちください。

■Gewinn2動作紹介
EA動作の特徴としては、週に2~4回取引するEAです。デイトレードを基本として、最大24時間ポジションを保持します。
15分足を見て過去の価格帯から動いた方向に5分足で判断して順張りでポジションを取りに行きます。
時間足をみて強力なトレンドが出ているときは、その逆にはポジションを持たないようなフィルタをかけています。また各種、時間フィルタを内蔵しています。

思った場合と逆方向に戻ってきてしまった場合は、すぐに損切します。
S/Rオシレータを使って天井圏を判断し手じまいをします。ただし時間足で強いトレンドを確認した場合は、利益を伸ばすことにチャレンジします。

気配値を基準としたトレイリングは行っていません。目標とする価格帯へ移行するまではある程度の戻りを許容する設計となっています。
ただし、戻りが想定より大きくなった場合、シグナルで手じまいを行うようになっておりトレイリングの代わりとしています。

EAの思想として、とにかくマイナス利益のポジションを長時間保持しない事に注力しています。また勝てる時に勝つという考え方で勝率は30%を割っていますが、利益を大きくすることで対応しています。ちょこちょこ負けますが大きくとるという形になります。

■5年/10年 バックテスト比較
5年間/10年間との全ティックでのバックテスト結果です。FXDD社のデータを使用しています。

取引は5分毎の確定値で行われていますので、全ティックでも確定値でもそんなに変わりません。ただし、かなり浅めのロスカット値を設定しているため全ティックの方がより正確な値となっています。

5年と10年を比較すると、直近5年に対して10年に拡大しても取引回数が1.3倍ほどしか増えていません。これはEURUSDが、10年前と比較して、短期での値動きが大きくなっていると想定しています。想像ですが、プログラム取引が活発になって動き出すと順張り方向へポジションを持つ人が増えているのではないか?と仮定しています。
10年前~5年前の期間でも+を保っていますが、より直近5年の利益が大きいので最近の動きに適合したEAだと考えています。

■5年間バックテスト
通貨ペア EURUSD (EUR/USD)
期間 5分足(M5) 2010.01.04 00:00 - 2015.04.29 23:55 (2010.01.01 - 2015.04.30)
モデル 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)
パラメーター MagicNumber=55351260; TestGmt=2; IsCountdong=false; SpreadFilter=2; Lot=0.1; MaxPosition=2; IsPermitBoth=true; PermitSlip=2; Limit=30; Profit=300; IsWeekEndFilter=true; IsChangeDayNonOpenFilter=true; IsChangeDayCloseFilter=false; IsEmploymentStatisticsFilter=true; MaxPositionHour=24; IsCompund=false; CompundLotUnit=0.01; CompundMaxLot=0.5; Comment="Gewinn2";

テストバー数 393914 モデルティック数 82261840 モデリング品質 90.00%
不整合チャートエラー 0

初期証拠金 10000.00 スプレッド 15
総損益 6927.20 総利益 22369.10 総損失 -15441.90
プロフィットファクター 1.45 期待利得 5.54
絶対ドローダウン 2.50 最大ドローダウン 455.60 (2.75%) 相対ドローダウン 4.00% (426.50)

総取引数 1250 ショートポジション(勝率%) 782 (29.41%) ロングポジション(勝率%) 468 (33.76%)
勝率(%) 388 (31.04%) 負率 (%) 862 (68.96%)
最大 勝トレード 300.00 負トレード -30.00
平均 勝トレード 57.65 負トレード -17.91
最大 連勝(金額) 5 (204.50) 連敗(金額) 11 (-79.30)
最大化 連勝(トレード数) 394.90 (2) 連敗(トレード数) -272.50 (10)
平均 連勝 1 連敗 3
2010全ティック.gif


■10年間バックテスト
※初期証拠金が5年の1/4になっていますので、ドローダウンの%は1/4にして判断してください。

通貨ペア EURUSD (Euro vs US Dollar)
期間 5分足(M5) 2005.01.10 10:50 - 2015.04.29 23:55 (2005.01.01 - 2015.04.30)

テストバー数 759643 モデルティック数 128130588 モデリング品質 89.99%
不整合チャートエラー 0

初期証拠金 2500.00 スプレッド 15
総損益 5536.00 総利益 29497.50 総損失 -23961.50
プロフィットファクター 1.23 期待利得 3.10
絶対ドローダウン 1089.00 最大ドローダウン 1228.10 (46.53%) 相対ドローダウン 46.53% (1228.10)

総取引数 1788 ショートポジション(勝率%) 1035 (28.41%) ロングポジション(勝率%) 753 (28.15%)
勝率(%) 506 (28.30%) 負率 (%) 1282 (71.70%)
最大 勝トレード 300.00 負トレード -30.00
平均 勝トレード 58.30 負トレード -18.69
最大 連勝(金額) 5 (112.20) 連敗(金額) 18 (-486.50)
最大化 連勝(トレード数) 514.20 (2) 連敗(トレード数) -486.50 (18)
平均 連勝 1 連敗 3
2005全ティック.gif

■今後について
会社の支援を受けて開発していますので、今後も継続的にアップデートをしていきます。
現在、取引回数を増やすための調査を行っています。またロスカットの値を固定ではなくてATRを参考に変動させた場合の期待利益の変化も調査しています。
継続的にアップデートしていき利益が伸ばせるよう頑張りますので皆様ぜひご愛用ください。

次回はプログラム的な特徴を説明したいと思います。

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