2015年5月19日火曜日

MT4 EAアルゴリズムを考える。 実はかなり優秀かも! S/Rオシレータを検証してみた。

2015/12/4追記
あらためていろんな会社のデータで試してみると、+になりませんでした。とんとんぐらい。

さて現在苦労中の逆張りEAです。
逆張りは基本買われすぎ売られすぎをベースにします。最初ストキャスで実装していたのですが、どうしても+になりません。+-0がいいところです。

そこで、他のオシレータを検証しています。逆張りといえば以前紹介した「相場は重力に縛られるのか?S/Rオシレータを作ってみた。」があります。記事内ではトレンド時に連続して損をするという事を書きましたが、実際はどうなのでしょうか?

EAに単純に組み込んで検証してみました。

2010/4/1~2015/4/30 EURUSD 15分足
WSRO逆張り.gif
総損益 3570.00 総利益 46815.00 総損失 -43245.00
プロフィットファクター 1.08 期待利得 1.20
絶対ドローダウン 380.00 最大ドローダウン 1162.80 (10.19%) 相対ドローダウン 10.19% (1162.80)

総取引数 2985 ショートポジション(勝率%) 1431 (33.26%) ロングポジション(勝率%) 1554 (32.50%)
勝率(%) 981 (32.86%) 負率 (%) 2004 (67.14%)
最大 勝トレード 300.00 負トレード -100.00
平均 勝トレード 47.72 負トレード -21.58
最大 連勝(金額) 8 (316.70) 連敗(金額) 18 (-590.60)
最大化 連勝(トレード数) 436.50 (3) 連敗(トレード数) -590.60 (18)
平均 連勝 2 連敗 3

アメリカ時間終了後、日本時間開始までは取引しないフィルタを組み込んでいます。
また15分足の状態を5分足で判断して取引しています。
サポートとレジストが100の状態からレジストが下がり始めた時点で売り
サポートとレジストが0の状態からサポートが上がり始めた時点で買い
利食いはその反対売買
サポートとレジストが100になったら売り玉を損切
サポートとレジストが0になったら買い玉を損切

というロジックです。

・・・・・。お・・おお?想像以上に+です。
逆張りのオシレータで私の知る限り単純にシグナル通り売買して+になる事はほとんどありません。S/Rオシレータ恐ろしい子です。
強いトレンド時に大きなドローダウンを受けますが、それさえ回避できればかなり使えそうな予感がします。

サポートラインの突破とレジストラインの突破というは、やっぱり重要な指標ということが分かります。

ちょっとこれベースで逆張りを考えようかなと思案中です。
平均2連勝しているので、勝ったらロット倍、2回勝or負けるで、また半分っていう戦略でドローダウンを少なくできるかな?

2015/07/27 S/RオシレータをFX-ONのサイトでアップしています。コンパイルが面倒な方はこちらでどうぞ。
抵抗線支持線の突破具合をオシレータ化
S/Rオシレータ
S/Rオシレータ | fx-on.com


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