2015年10月16日金曜日

[MT4プログラム]マルチタイムでインジケータを描画する際は未来の情報に注意!

いやーやっちゃいました。

■TEMA平均足をマルチタイムフレームで単純に描画した場合

TEMA平均足の次の拡張としてマルチタイムフレームでの描画をおまけ機能として考えていました。
日足ベースではシグナル転換で、単純取引でも+なのですが、5年で280回取引というと少し少ない気がします。
特に長いトレンドが続いている間、全くポジションをとらないため、もったいないです。

そこで、実際マルチタイムフレームで描画して、D1とH4の方向がそろっているときに、M15やH1がが同じ方向に動けば、押しのチャンスということでインジケータの作成とバックテストでの検証をおこなっていました。

バックテストで流すと、どうも、インジケータと異なる予期しない位置でポジションをとるので、なんでかなーと思って悩むこと数十分・・。

あーーーーっとなりました。

H1の値はその時間の開始時間~終了時間までの確定した結果をもってして描画されます。
例えば 19:00~20:00までといったかんじです。

これを細かいタイムフレームで見てしまうと、
値が確定していない19:00~19:59までの間は未来の値をもってして描画されることになってしまいます。黄色い枠の部分のH1の値を見ると上がった結果で青い変わっています。

これを防止するための、いちばん単純な解決法は1バーシフトして確定値のみを見る方法です。

■TEMA平均足をシフトして描画した結果

みなさまもインジケータを考える場合は未来の情報を先取りしていないかどうかご注意ください。とくに上位時間足の情報を見る場合に起きやすい現象です。

ちなみに1バーシフトしてしまうと、足の単位が大きくなるにつれて、どんどん情報が遅くなってしまいます。このあたりは工夫のしどころのようです。アイデアはいくつかあるため、また検証して公開したいと思います。

※あれ?マルチタイムフレーム系で過去にアップした奴、全部間違ってる・・・・すみません。


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