2015年8月28日金曜日

研究中 Waveletデトレンダ サイクル解析

お久しぶりです。皆様
いやーこの時期、忙しいですね。
さて、1日だけ余裕ができたので、前から気になっていたウェーブレット+サイクル解析を作ってみました。

販売中のサイクル解析ですが、基本的にロケット工学投資法にあるアルゴリズムを参考に、コード上の解釈がおかしなところを修正して使用しています。

アルゴリズムとして
��.デトレンド波形を作成する。
��.デトレンド波形に対して、位相を求める。
��.位相からSIN波形を形成する。

の流れとなっています。
この1の箇所でインパルスフィルタを使用しています。インパルスフィルタを使用すると、波形の中から高周波成分が取り出されることとなります。

ところが、ロケット工学投資法のフィルタは高周波に対する応答が強すぎて、ノイズに影響を受けやすいようです。

そこで、ウェーブレット解析の考え方を取り入れるとどうでしょうか?デトレンド波形を作る際に一定レベルのウェーブレットディティール成分を使用したのがこちらです。
waveletcycle.PNG

サブウィンドウの上段が今まで、下段がウェーブレットディティールに対する解析です。

今までの周期解析と比較して細かい動きが無くなりました。ぱっと見うまくいっていそうに見えますが、シグナルの発生が少し遅延する傾向がみられます。周期解析の本来の目標である、タイミングを計るという意味では少し弱まった感もあります。

これはウェーブレットの特徴として遅延が発生する為で、遅延分を何とか解消する必要がありそうです。もう少し細かいレベルのディティール成分(たとえばレベル4)も合算して算出する等も必要かもしれません。
でも、何となくいけそうな感じも・・・。ちょっとEAで確認してみたいと思います。



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