2016年4月15日金曜日

[MT4インジケータ]ATR値幅でポジションを持つ戦略でバックテスト その2

前回の続きです。

前回の記事はこちら
[MT4インジケータ]ATR値幅でポジションを持つ戦略でバックテスト その1

まずは前回の最後に書いた順張りでのUSDJPYの結果から。

通貨ペアUSDJPY (USD/JPY)
期間1時間足(H1) 2010.01.04 00:00 - 2015.12.30 23:59 (2010.01.01 - 2015.12.31)
パラメーターMagicNumber=37858261; SpreadFilter=2; MaxPosition=1; Lot=0.02; Slippage=2; StopLoss=200; TakeProfit=200; MinProfit=2; AtrPeriod=100; ZoomRate=1; StartIndex=1; TargetIsClose=false;
テストバー数38136モデルティック数75265モデリング品質n/a
不整合チャートエラー0
初期証拠金10000.00スプレッド現在値 (4)
純益-1045.49総利益9373.35総損失-10418.84
プロフィットファクタ0.90期待利得-0.26
絶対ドローダウン1046.66最大ドローダウン1112.99 (11.06%)相対ドローダウン11.06% (1112.99)
総取引数4061売りポジション(勝率%)2033 (37.14%)買いポジション(勝率%)2028 (36.14%)
勝率(%)1488 (36.64%)負率 (%)2573 (63.36%)
最大勝トレード51.80敗トレード-51.03
平均勝トレード6.30敗トレード-4.05
最大連勝(金額)12 (42.10)連敗(金額)14 (-48.25)
最大連勝(トレード数)90.56 (9)連敗(トレード数)-96.02 (8)
平均連勝2連敗3


見事にマイナスです。
では、取引ルールは前回と変えず、単純に順張りを逆張りに変えてやってみた結果です。
逆張りなのでATR幅を広げるなどの調整もしています。

通貨ペアUSDJPY (USD/JPY)
期間1時間足(H1) 2010.01.04 00:00 - 2015.12.30 23:59 (2010.01.01 - 2015.12.31)
パラメーターMagicNumber=37858261; SpreadFilter=2; MaxPosition=1; Lot=0.02; Slippage=2; StopLoss=180; TakeProfit=260; MinProfit=2; AtrPeriod=100; ZoomRate=2.6; StartIndex=1; TargetIsClose=false;
テストバー数38136モデルティック数75265モデリング品質n/a
不整合チャートエラー0
初期証拠金10000.00スプレッド現在値 (4)
純益626.90総利益3968.14総損失-3341.24
プロフィットファクタ1.19期待利得1.44
絶対ドローダウン30.25最大ドローダウン478.25 (4.43%)相対ドローダウン4.43% (478.25)
総取引数434売りポジション(勝率%)208 (60.10%)買いポジション(勝率%)226 (61.95%)
勝率(%)265 (61.06%)負率 (%)169 (38.94%)
最大勝トレード68.21敗トレード-45.99
平均勝トレード14.97敗トレード-19.77
最大連勝(金額)12 (203.73)連敗(金額)4 (-101.14)
最大連勝(トレード数)203.73 (12)連敗(トレード数)-101.14 (4)
平均連勝3連敗2


プラスにはなり、それなりにいい感じです。

もっと効率のいい戦略に修正していく必要はありますが、ひとまず注文タイミングの材料のひとつにはなりそうです。


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