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[MT4インジケータ]ATR値幅でポジションを持つ戦略でバックテスト その１
まずは前回の最後に書いた順張りでのUSDJPYの結果から。
| 通貨ペア | USDJPY (USD/JPY) | ||||
| 期間 | 1時間足(H1) 2010.01.04 00:00 - 2015.12.30 23:59 (2010.01.01 - 2015.12.31) | ||||
| パラメーター | MagicNumber=37858261; SpreadFilter=2; MaxPosition=1; Lot=0.02; Slippage=2; StopLoss=200; TakeProfit=200; MinProfit=2; AtrPeriod=100; ZoomRate=1; StartIndex=1; TargetIsClose=false; | ||||
| テストバー数 | 38136 | モデルティック数 | 75265 | モデリング品質 | n/a |
| 不整合チャートエラー | 0 | ||||
| 初期証拠金 | 10000.00 | スプレッド | 現在値 (4) | ||
| 純益 | -1045.49 | 総利益 | 9373.35 | 総損失 | -10418.84 |
| プロフィットファクタ | 0.90 | 期待利得 | -0.26 | ||
| 絶対ドローダウン | 1046.66 | 最大ドローダウン | 1112.99 (11.06%) | 相対ドローダウン | 11.06% (1112.99) |
| 総取引数 | 4061 | 売りポジション(勝率%） | 2033 (37.14%) | 買いポジション(勝率%） | 2028 (36.14%) |
| 勝率(%) | 1488 (36.64%) | 負率 (%) | 2573 (63.36%) | ||
| 最大 | 勝トレード | 51.80 | 敗トレード | -51.03 | |
| 平均 | 勝トレード | 6.30 | 敗トレード | -4.05 | |
| 最大 | 連勝(金額) | 12 (42.10) | 連敗(金額) | 14 (-48.25) | |
| 最大 | 連勝(トレード数) | 90.56 (9) | 連敗(トレード数) | -96.02 (8) | |
| 平均 | 連勝 | 2 | 連敗 | 3 | |
見事にマイナスです。
では、取引ルールは前回と変えず、単純に順張りを逆張りに変えてやってみた結果です。
逆張りなのでATR幅を広げるなどの調整もしています。
| 通貨ペア | USDJPY (USD/JPY) | ||||
| 期間 | 1時間足(H1) 2010.01.04 00:00 - 2015.12.30 23:59 (2010.01.01 - 2015.12.31) | ||||
| パラメーター | MagicNumber=37858261; SpreadFilter=2; MaxPosition=1; Lot=0.02; Slippage=2; StopLoss=180; TakeProfit=260; MinProfit=2; AtrPeriod=100; ZoomRate=2.6; StartIndex=1; TargetIsClose=false; | ||||
| テストバー数 | 38136 | モデルティック数 | 75265 | モデリング品質 | n/a |
| 不整合チャートエラー | 0 | ||||
| 初期証拠金 | 10000.00 | スプレッド | 現在値 (4) | ||
| 純益 | 626.90 | 総利益 | 3968.14 | 総損失 | -3341.24 |
| プロフィットファクタ | 1.19 | 期待利得 | 1.44 | ||
| 絶対ドローダウン | 30.25 | 最大ドローダウン | 478.25 (4.43%) | 相対ドローダウン | 4.43% (478.25) |
| 総取引数 | 434 | 売りポジション(勝率%） | 208 (60.10%) | 買いポジション(勝率%） | 226 (61.95%) |
| 勝率(%) | 265 (61.06%) | 負率 (%) | 169 (38.94%) | ||
| 最大 | 勝トレード | 68.21 | 敗トレード | -45.99 | |
| 平均 | 勝トレード | 14.97 | 敗トレード | -19.77 | |
| 最大 | 連勝(金額) | 12 (203.73) | 連敗(金額) | 4 (-101.14) | |
| 最大 | 連勝(トレード数) | 203.73 (12) | 連敗(トレード数) | -101.14 (4) | |
| 平均 | 連勝 | 3 | 連敗 | 2 | |
プラスにはなり、それなりにいい感じです。
もっと効率のいい戦略に修正していく必要はありますが、ひとまず注文タイミングの材料のひとつにはなりそうです。
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