2016年4月20日水曜日

[MT4インジケータ]TEMA傾き累積インジケータによるトレンドフォロー 追加考察 その2

少し時間が空きましたが、TEMA傾き累積インジケータを使った戦略の続きです。

前回の記事はこちら
TEMA傾き累積インジケータによるトレンドフォロー 追加考察

傾き量の変化が短期周期に惑わされずトレンド方向を表すことを目的として、閾値を使ってある程度細かい振幅は無視してしまうというのが前回までの話でした。

ある程度長期のトレンドの中にも短期周期の上下は必ず発生しますので、今回はこれを逆手にとって、閾値なしで方向がリセットされる場合と、閾値を使ってリセットされない場合で考えます。
閾値を使ってリセットされないという事は、トレンド方向としては継続していると考えられますが、その中で小さな反転の動きがあった場合、追加で売り買いのチャンスになるのではないでしょうか。

チャートで見てみるとこんな感じです。
インジケータの上が閾値あり、下が閾値なしです。
例えば赤い丸のあたりで、閾値ありではリセットされず、閾値なしでリセットされています。
チャートを見てもわずかな上昇が見えますので、ここで追撃する戦略を検証してみます。

まずは追撃なし1ポジションのみの結果から見てみます。

通貨ペアEURUSD (EUR/USD)
期間15分足(M15) 2011.01.03 00:00 - 2015.12.31 00:00 (2011.01.01 - 2015.12.31)
モデルコントロールポイント(おおまかな方法。結果はあまり信頼性はない)
パラメーターMagicNumber=55351234; Lot=0.1; SpreadFilter=5; MaxPosition=2; Slippage=5; CloseBarCount=110; CloseLimitBarCount=80; StopLoss=100; TakeProfit=400; FixProfit=40; MinProfit=2; Threashold=5; EnableDiff=2; PositionPeriod=5; PositionStdPeriod=21; PositionEmaAlfa=0.8; PositionSigma1=0.7; PositionSigma2=2; ScanPeriod=60;
テストバー数124772モデルティック数4393676モデリング品質n/a
不整合チャートエラー0
初期証拠金10000.00スプレッド現在値 (5)
純益2893.80総利益13229.10総損失-10335.30
プロフィットファクタ1.28期待利得7.84
絶対ドローダウン420.00最大ドローダウン1007.00 (9.07%)相対ドローダウン9.07% (1007.00)
総取引数369売りポジション(勝率%)188 (69.15%)買いポジション(勝率%)181 (68.51%)
勝率(%)254 (68.83%)負率 (%)115 (31.17%)
最大勝トレード400.00敗トレード-100.00
平均勝トレード52.08敗トレード-89.87
最大連勝(金額)12 (521.30)連敗(金額)4 (-400.00)
最大連勝(トレード数)688.70 (4)連敗(トレード数)-400.00 (4)
平均連勝3連敗1

次に追撃ありの結果です。
最大4ポジションの両建てなしで、リセットされた際には保持しているポジションは全決済します。

通貨ペアEURUSD (EUR/USD)
期間15分足(M15) 2011.01.03 00:00 - 2015.12.31 00:00 (2011.01.01 - 2015.12.31)
モデルコントロールポイント(おおまかな方法。結果はあまり信頼性はない)
パラメーターMagicNumber=55351234; Lot=0.1; SpreadFilter=5; MaxPosition=8; Slippage=5; CloseBarCount=110; CloseLimitBarCount=80; StopLoss=100; TakeProfit=400; FixProfit=40; MinProfit=2; Threashold=5; EnableDiff=2; PositionPeriod=5; PositionStdPeriod=21; PositionEmaAlfa=0.8; PositionSigma1=0.7; PositionSigma2=2; ScanPeriod=60;
テストバー数124772モデルティック数4393676モデリング品質n/a
不整合チャートエラー0
初期証拠金10000.00スプレッド現在値 (5)
純益11141.60総利益38457.90総損失-27316.30
プロフィットファクタ1.41期待利得11.57
絶対ドローダウン2433.40最大ドローダウン2779.00 (26.86%)相対ドローダウン26.86% (2779.00)
総取引数963売りポジション(勝率%)495 (66.67%)買いポジション(勝率%)468 (69.44%)
勝率(%)655 (68.02%)負率 (%)308 (31.98%)
最大勝トレード400.00敗トレード-100.00
平均勝トレード58.71敗トレード-88.69
最大連勝(金額)31 (1163.10)連敗(金額)10 (-1000.00)
最大連勝(トレード数)2897.50 (25)連敗(トレード数)-1000.00 (10)
平均連勝6連敗3

グラフはほぼ同じ形のまま、ポジション数が増えている分利益が飛躍的に増えています。
追撃することで利益が増えているので、売買のタイミングとしては効果的であると言えそうです。

単純な自動売買ではマイナスの動きのときにも追撃していてドローダウンも増えていますが、このあたりを考慮すれば十分使えるのではないでしょうか。

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