修正点は下記の通りです。
・利食いにおいてフラクタルでの頂点タイミングを見るように変更しました。
・変化率分散バンドトレンド判定において、ある一定期間一方方向に動いた際値幅が±１σを超えるようならトレンドととらえるような判定を追加しました。
・利食いに関するパラメータを少し修正しました。
■Gewinn7 バックテスト 2007-2015 複利運用なし 0.02ロット 片側最大11ポジション
| 通貨ペア | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
| 期間 | 5分足(M5) 2007.01.02 08:00 - 2015.12.30 23:55 (2007.01.01 - 2015.12.31) | ||||
| モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | ||||
| パラメーター | MagicNumber=55357260; TestGmt=2; IsCountdong=false; SpreadFilter=5; Lot=0.02; PermitSlip=2; MaxPosition=22; Comment="Gewinn7 EURUSD"; IsCompund=false; BaseRiskP=1; EnableNewPosition=true; | ||||
| テストバー数 | 666103 | モデルティック数 | 106135364 | モデリング品質 | 90.00% |
| 不整合チャートエラー | 0 | ||||
| 初期証拠金 | 10000.00 | スプレッド | 15 | ||
| 純益 | 15270.68 | 総利益 | 28022.95 | 総損失 | -12752.28 |
| プロフィットファクタ | 2.20 | 期待利得 | 4.78 | ||
| 絶対ドローダウン | 21.10 | 最大ドローダウン | 652.65 (2.98%) | 相対ドローダウン | 4.18% (608.08) |
| 総取引数 | 3195 | 売りポジション(勝率%） | 1659 (78.84%) | 買いポジション(勝率%） | 1536 (83.20%) |
| 勝率(%) | 2586 (80.94%) | 負率 (%) | 609 (19.06%) | ||
| 最大 | 勝トレード | 80.28 | 敗トレード | -40.76 | |
| 平均 | 勝トレード | 10.84 | 敗トレード | -20.94 | |
| 最大 | 連勝(金額) | 87 (741.39) | 連敗(金額) | 13 (-240.89) | |
| 最大 | 連勝(トレード数) | 819.40 (45) | 連敗(トレード数) | -301.65 (9) | |
| 平均 | 連勝 | 11 | 連敗 | 3 | |
ゴールデンウィーク中に大負けしました。考え方としては想定していた通りなのですが、ちょっと負けすぎとおもい、あれこれ調査していました。
結果トレンド判定にて中心値に対して±２σを超えたら、トレンド発生というのが基本的な考え方ですが、高値や安値から ±１σの幅を超えての値動きは上記に匹敵するという判定を加えたところPFが2を超えてきましたのでバージョンアップを行いました。
ご購入済みの皆さまには、ご迷惑おかけいたします。FX-ONのバージョンアップが終わり次第、バージョンアップよろしくお願いいたします。
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変化率分散バンドと平均足を利用したトレンドフォロー型EA
・・フォワードのチャートが崩れまくっていますが、日々改善していますので、ぜひご検討ください。
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