2016年5月19日木曜日

[MT4インジケータ]フラクタルで相関係数を計算してみる。

昨日の続きです。
http://mt4program.blogspot.jp/2016/05/mt4_18.html

■EURUSD1H フラクタル相関係数

とうことで、フラクタル相関係数を取ってみました。
メインチャート:カスタムフラクタル
サブチャート1:カスタムフラクタル相関(個数10)
サブチャート2:カスタムフラクタル相関(個数5)

+0.7以上で強い上昇トレンド
-0.7以下で強い下降トレンド

となります。高値安値位置の相関を取っています。相関というのは単純平均をベースに求めますので、高値安値位置をベースとした移動平均の傾き方向ととらえることもできます。

ということは、移動平均の傾きを表すインジケータをよく似た動きをするように思われますね。実際にDrawSimpleLine(DSL)と比較してみましょう。

■フラクタル相関とDSL

思った通り、よく似た動きをしています。DSLと比較すると相関は1~-1と範囲が決まっているためEA的には使いやすそうです。

ただ、ここは設定にもよりけりですが、フラクタルの相関は、DSLよりは遅めに反応します。これは頂点が実際発生するまでは相関に変化がないのに対して、バー毎の価格に変化があれば移動平均は変わっていくため、DSLのほうが早めに反応します。

トレンドフォローにおける取引タイミングという意味では、DSLのほうが優秀かもしれません。

■レンジ相場におけるフラクタル相関

フラクタルの相関をとると、レンジ相場における周期性がはっきりと表現される場合があります。
周期的に動いているように見えるのはユール・スルツキー効果ですが、過去N個のフラクタルは上昇しているのに、そこから先の価格は反落しているといった場合、最低でも上昇トレンドにはないということがわかります。

このあたりは上昇トレンドの定義次第となりますが、
最低でもフラクタル相関と値動きが一致しない間はトレンドではないという定義が成り立ちそうです。

ということで、次回以降、これを利用したトレード戦略を考えていきたいと思います。

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