日足において合成トレンドラインが上昇トレンドかつ-1σを下回っている段階で、短期トレンドが上向きになった場合、買い。売りはその逆でバックテストをしてみました。
１ロット0.02 最大11ポジションにてトレードします。Gewinn7のポジションシグナルをフラクタルトレンドに置き換えた形です。
■フラクタルバンド トレンドライン日足 EURUSD 1Hベース
| 通貨ペア | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
| 期間 | 15分足(M15) 2007.01.02 08:00 - 2015.12.31 00:00 (2007.01.01 - 2015.12.31) | ||||
| テストバー数 | 223183 | モデルティック数 | 7618960 | モデリング品質 | n/a |
| 不整合チャートエラー | 0 | ||||
| 初期証拠金 | 10000.00 | スプレッド | 15 | ||
| 純益 | 5330.39 | 総利益 | 10410.49 | 総損失 | -5080.10 |
| プロフィットファクタ | 2.05 | 期待利得 | 3.92 | ||
| 絶対ドローダウン | 143.18 | 最大ドローダウン | 498.12 (3.22%) | 相対ドローダウン | 3.50% (412.30) |
| 総取引数 | 1361 | 売りポジション(勝率%） | 658 (81.91%) | 買いポジション(勝率%） | 703 (81.65%) |
| 勝率(%) | 1113 (81.78%) | 負率 (%) | 248 (18.22%) | ||
| 最大 | 勝トレード | 80.19 | 敗トレード | -40.24 | |
| 平均 | 勝トレード | 9.35 | 敗トレード | -20.48 | |
| 最大 | 連勝(金額) | 54 (330.25) | 連敗(金額) | 14 (-223.20) | |
| 最大 | 連勝(トレード数) | 849.82 (32) | 連敗(トレード数) | -315.23 (9) | |
| 平均 | 連勝 | 15 | 連敗 | 3 | |
かなりいい感じです。トレンドには逆らうなということがわかります。
ちなみにこのアルゴリズムだと、ドル円は現在売り、ユーロドルは時間足のトレンドが転換したら買いとなります。（ユーロドルは短期トレンドが売りのままですので、まだ買いタイミングではありません。）
こんな感じで判断します。日足合成トレンドライン±1σ、時間足は±２σに平行線を描画しています。
■USDJPY D1 フラクタルトレンド
■USDJPY H1 フラクタルトレンド
合成トレンドラインが売りに傾いています。相関係数的にはレンジ相場を示しています。
今回検証したアルゴリズムですと、このタイミングで売りとなります。
■EURUSD H1
現在フラクタルトレンド 相関係数がマイナス-0.5付近で売りトレンド中です。合成トレンドラインも売り状態で、まだ買場ではありません。
相関が-0.3～0.3でレンジ相場、0.3～買いトレンドとなります。
トレンドライン・バンドによるプライスアクションベースでの素早い判断と、相関係数での長期判断、インデックスベースでの中期判断と状況に応じたインジケータが含まれています。
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