2017年3月25日土曜日

[ハーモニック]RSI/ATRフィルタON/OFFの効果についてバックテスト解析

バックテストを行う事が出来るようになってきましたので、今まで書籍や経験則で考えていた機能を改めてバックテストで試験しています。

さて、ハーモニックパターン検出インジケータには二つのフィルタが搭載されています。
RSIとATRです。
それぞれON/OFFによりバックテストでの影響がどの程度あるのか検証してみました。

■EURUSD H1 ハーモニックパターン検出インジケータにおけるRSI/ATRの解析

RSIなどのパラメータによってまた異なるかもしれませんが、こうやってみると、
RSIフィルタOFF
ATRフィルタON

2016においても2014-2016においても、損益、PF、DDのすべてにおいて、最も優秀です。

もう少し見てみましょう。
今度は、RSIの閾値を変更しながらの値です。

一番良い値は閾値を30(70と30が閾値になります)にした場合です。
RSI閾値30にすると、RSIフィルタOFFよりも、損益、PF、利得、DDのすべてが、優秀な結果となります。
その後、いったん値は悪くなり閾値45で、RSIフィルタOFFの結果と変わらなくなります。つまり閾値30が異常値となっています。
これは、RSIが有名インジケータであり、30という閾値はかなり意識されているということが見受けられます。

このことから、
・ハーモニックはある程度値幅がないといけない。
・RSIにかかわらず、ハーモニック出現状況はみた方がよい。
・RSIを見る場合、30と70の閾値に着目する。

アルゴリズムとしては、両建てなしにしていますので、売り買いの方向が異なるハーモニックが出現したらとりあえずポジションはクローズしています。RSIによるフィルタが、オープン時に効いているのか、クローズ時に効いているのかは、もう少し詳しい調査がです。検査用のアルゴリズムではブレークイーブンと、両建て禁止のロジックしか組み込んでいないためクローズ戦略が足りていないという可能性も十分あります。

さておき、ハーモニック検出インジケータの設定においても、RSIフィルタはOFFにして、ポジションオープン時のRSIは別途インジケータで確認して都度判断という形が現状ベターということがバックテストから判断出来そうです。

次のバージョンアップの機会にデフォルト値を変更したいと思います。

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