2018年10月17日水曜日

Gewinn9 アップデート申請(予定)のお知らせ

皆様いろいろあって遅れました。Gewinn9のアップデートです。
こんなEAですがご購入いただいた方々がいらっしゃったのにしばらく放置していました。

大変申し訳ありません。

大きく負けた後、フィルタ入れまくった結果、ほとんどトレードせず横ばい状態だったかと思います・・。(そもそもほとんどの方が運用止めていそうです・・)

考えを改めることにします。

Gewinn9は週足トレンドに対してトレンドフォロー、時間足トレンドに対して逆張りを仕掛けるEAです。トレンドの判断には、直近に発生したフラクタルを二つ比較して、下がっていれば下げ、上がっていれば上げという単純なものです。

で、トレンドと逆行する政治的リスクが発生すると大負けします。突発的な事項は防げないですが、明らかにわかっているような内容は防ぐことが出来ます。その時はEAを止めてもらう前提です。

その前提で、次の変更を行いました。
・フィルタをできうる限り排除しました。
・トレイリングを固定値からATRベースに変更して相場の状況に合わせるようにしました。過剰最適化防止狙いです。
・ポジションオープン時ATRの最小値を指定して、なるべく細かな値動きでポジションをためてしまわないように変更しました。
・最大ストップロス値をATRの4倍もしくは、直近5日の高値安値のどちらか小さい方というロジックにしました。

旧バージョンと比較してトレード結果の大きな違いは下記の通りです。
・総取引回数 632→1647(2.60倍)
・純益 42809.76→91418.21(2.13倍)
・最大DD 6024.30→11870.79(1.97倍)

よりいっぱいトレードするようになり、利益が伸びて、それに合わせてDDも大きくなっています。純益の伸びに対して最大DDの伸びが低いので、許容できると判断しました。

ただいま、OANDAのリアル口座側のテスト運用中EAを差し替えました。トレード問題なければFX-ONに申請したいと思います。

■Gewinn9 V1.20設定可能パラメータ
ユーザ様が修正必要な設定は次の箇所です。
・マジックナンバー
 運用している他のEAと重複しない値を設定してください。

・発注ロット
 発注するロット数を検討してください。
 1万通貨(0.1ロット)で13年で最大のドローダウンは、2374USD(約24万円)です。
 注文タイミングをずらしてリスク分散を図る制御ですので、リスクを減らしたい場合は、ロット数を下げてください。0.01から発注可能な業者をお勧めいたします。(OANDA NYサーバー(ベーシックコース)、楽天証券など)
 例えば、1EA 0.1ロットと決められている場合は、0.02 or 0.03ロットを指定します。

・コメント
 EAが発注したポジションのコメントです。自由に設定可能です。

ポジション戦略、シグナル戦略の設定は、ご自身でバックテストでさらに最適化を進めたい方向けです。積極度については、設定可能な0.5、-0.5、-1の設定結果のバックテストを記事の最後に追加しています。

注意:本EAは、夏GMT+3、冬GMT+2のみ動作します。


バックテスト結果(旧バージョン)
■Gewinn9 V1.10 2005/1/1-2018/9/30 Lot 0.5
通貨ペアEURUSD (Euro vs US Dollar)
期間1時間足(H1) 2005.01.03 00:00 - 2018.09.28 23:00 (2005.01.01 - 2018.09.30)
モデル全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)
テストバー数85989モデルティック数182245041モデリング品質90.00%
不整合チャートエラー0
初期証拠金10000.00スプレッド20
純益42809.76総利益98968.52総損失-56158.76
プロフィットファクタ1.76期待利得67.74
絶対ドローダウン868.00最大ドローダウン6024.30 (10.50%)相対ドローダウン17.37% (2480.70)
総取引数632売りポジション(勝率%)319 (77.74%)買いポジション(勝率%)313 (66.45%)
勝率(%)456 (72.15%)負率 (%)176 (27.85%)
最大勝トレード2082.72敗トレード-650.00
平均勝トレード217.04敗トレード-319.08
最大連勝(金額)15 (941.38)連敗(金額)6 (-145.10)
最大連勝(トレード数)5386.66 (9)連敗(トレード数)-1982.84 (4)
平均連勝5連敗2



バックテスト結果(新バージョン)
■Gewinn9 V1.20 2005/1/1-2018/9/30 Lot 0.5 積極度0.5
通貨ペアEURUSD (Euro vs US Dollar)
期間1時間足(H1) 2005.01.03 00:00 - 2018.09.28 23:00 (2005.01.01 - 2018.09.30)
モデル全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)
テストバー数85989モデルティック数182245041モデリング品質90.00%
不整合チャートエラー0
初期証拠金10000.00スプレッド20
純益91418.21総利益288077.93総損失-196659.72
プロフィットファクタ1.46期待利得55.51
絶対ドローダウン2249.50最大ドローダウン11870.79 (16.83%)相対ドローダウン36.44% (4444.40)
総取引数1647売りポジション(勝率%)784 (74.23%)買いポジション(勝率%)863 (70.80%)
勝率(%)1193 (72.43%)負率 (%)454 (27.57%)
最大勝トレード2035.33敗トレード-1445.01
平均勝トレード241.47敗トレード-433.17
最大連勝(金額)32 (3276.94)連敗(金額)10 (-4965.03)
最大連勝(トレード数)7903.40 (12)連敗(トレード数)-4965.03 (10)
平均連勝6連敗2

バックテスト結果(新バージョン)
■Gewinn9 V1.20 2005/1/1-2018/9/30 Lot 0.5 積極度-0.5
通貨ペアEURUSD (Euro vs US Dollar)
期間1時間足(H1) 2005.01.03 00:00 - 2018.09.28 23:00 (2005.01.01 - 2018.09.30)
モデル全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)
テストバー数85989モデルティック数182245041モデリング品質90.00%
不整合チャートエラー0
初期証拠金10000.00スプレッド20
純益79573.60総利益226982.69総損失-147409.09
プロフィットファクタ1.54期待利得63.76
絶対ドローダウン2249.50最大ドローダウン10299.10 (17.19%)相対ドローダウン36.44% (4444.40)
総取引数1248売りポジション(勝率%)608 (75.82%)買いポジション(勝率%)640 (70.00%)
勝率(%)909 (72.84%)負率 (%)339 (27.16%)
最大勝トレード2035.33敗トレード-1445.01
平均勝トレード249.71敗トレード-434.84
最大連勝(金額)37 (17252.04)連敗(金額)10 (-4965.03)
最大連勝(トレード数)17252.04 (37)連敗(トレード数)-4965.03 (10)
平均連勝6連敗2


バックテスト結果(新バージョン)
■Gewinn9 V1.20 2005/1/1-2018/9/30 Lot 0.5 積極度-1

通貨ペアEURUSD (Euro vs US Dollar)
期間1時間足(H1) 2005.01.03 00:00 - 2018.09.28 23:00 (2005.01.01 - 2018.09.30)
モデル全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)
パラメーターSep00=""; MagicNumber=28980001; IsCountdong=false; SpreadFilter=5; MaxPosition=4; Comment="Gewinn9_EURUSD"; Lot=0.5; Sep01=""; MaxProfit=1000; MinStopLoss=100; ProfitBigBar=true; MaxOpenBars=240; CloseWeekEnd=true; Sep02=""; AggressivenessWeek=-1;
テストバー数85989モデルティック数182245041モデリング品質90.00%
不整合チャートエラー0
初期証拠金10000.00スプレッド20
純益59092.29総利益161897.37総損失-102805.08
プロフィットファクタ1.57期待利得67.46
絶対ドローダウン978.22最大ドローダウン6961.54 (12.64%)相対ドローダウン38.01% (5975.82)
総取引数876売りポジション(勝率%)427 (75.88%)買いポジション(勝率%)449 (70.60%)
勝率(%)641 (73.17%)負率 (%)235 (26.83%)
最大勝トレード2035.33敗トレード-1445.01
平均勝トレード252.57敗トレード-437.47
最大連勝(金額)30 (14232.24)連敗(金額)10 (-4965.03)
最大連勝(トレード数)14232.24 (30)連敗(トレード数)-4965.03 (10)
平均連勝6連敗2


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