[MT4インジケータ]予測移動平均ボリンジャーバンド オープン／クローズ比較

予測移動平均ボリンジャーバンド インジケータ販売開始！
10本限定で7/10まで480円で販売いたします。



好評につき残り５本となりました。
ご購入いただいた皆様ありがとうございます。

さて、今日は予測移動平均ボリンジャーバンドのオープン値とクローズ値による統計をとってみました。

■予測移動平均ボリンジャーバンド（クローズ値ベース）分布

��σ：７３．１％
��σ：９５．６％
��σ：９９．５％

で記述したボリンジャーバンドはクローズ値ペーズです。

予測移動平均は追従性が高いため、現在足の影響受けて動ききます。細かく動くと取引がやりづらいかも？ということで、オープン値ベースのボリンジャーバンドに対して、その足のクローズ値がどのような分布になっているのかを数えました。

すみません。ちょっとExcelのバージョン違いでグラフの見た目が違います。横幅はなるべくあわせました。

■予測移動平均ボリンジャーバンド（オープン値ベース）分布


クローズ値と比較すると山がなだらかになっていますが、標準偏差の形は崩れていません。各σ毎の確率は次のようになりました。
��σ：６７．１％
��σ：９１．６％
��σ：９７．５％

参考：標準偏差によるσ内確率
��σ：６８．２％
��σ：９５．４％
��σ：９９．７％

クローズ値ベースと比較すると、やはり横に広がっています。だいたい1.1倍ぐらいの広がりとなっています。また２σを超えてくるのも１割弱は存在しています。
うーん。高追従性を基本にするため予測値を加えているのに、オープン値にするってことは一本遅らせているということなので、あまり意味がないのかもしれませんね。クローズ値だと値動きが激しすぎるという場合は、H+L/2かH+L+C/3など高値・安値を計算に含めた値もお試しください。皆様のスタイルに合わせたパラメータ設定が可能です。

ご好評をいただきました、予測移動平均ボリンジャーバンドも４８０円での販売は、残り５本となりました。ワンコインで取引の精度を上げることができるかも？皆様ぜひお買い求めください。

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MT4インジケータ 予測移動平均ボリンジャーバンド

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「[検証]移動平均は遅れてる！！！！！」
で解析したとおり、単純移動平均を元にしたボリンジャーバンドは、単純移動平均に由来する遅延の為、本来の確率分布を表していません。

そのため、メジャーインジケータによる単なる心理的抵抗線となってしまっています。
ですので、ボリンジャーバンドを使用した逆張りはしてはいけないなどなど、単純移動平均がトレンドを表すことに由来する使用方法となってしまいます。

この問題は、ボリンジャーバンドの中心値は平滑化目的なはずなのに平滑化には向かない単純移動平均を使っている事に由来します。開発者の意図としては、標準偏差を求める際、単純平均を使用して求めている為、中心も単純移動平均を使用しているとのことですが目的とずれているのは明白です。

そこで、EMAを基準としたボリンジャーバンドもよくつかわれますが、遅延を含んでいる事には変わりなく、少しだけ追従が強いボリンジャーバンドのレベルにとどまっています。

そこで、一番追従性の高いLWMAを基準に、さらに予測値を付加することで追従性を高めた移動平均を元にボリンジャーバンドを描くことで、本来の平滑化と標準偏差による価格変動幅を予測するインジケータを作成しました。

追従性の高いMAといえば、この前紹介した「ゼロラグＭＡ」がありますが、こちらはモメンタムを付加しているため、平滑化効果が薄れてしまいます。そこで平滑化効果を得つつ予測値を追加する工夫をしています。

■予測移動平均ボリンジャーバンドとボリンジャーバンドの比較


画像は上が予測移動平均ボリンジャーバンド、下が単純移動平均ボリンジャーバンドと
なっています。
ギリシャショックで値段が飛んだ後、価格が反転し始めます。予測移動平均ベースでは、
��σラインに沿って移動しますが、単純移動平均ではバンドウォークをしているように
見えます。また予測移動平均ベースでは各足の終値も１σ付近に押し返されて終了してる様子が分かります。
このように、通常のボリンジャーバンドと比較してバンドの１σが機能していることが分かります。

このインジケータを利用する基本は、１σ以内でポジションを持つというルールです。
��σを超えている場合は、売買を控えて次の足を待ちます。

売買の基本ルールは次の通りです。
・予測移動平均に沿って価格が移動している間は、1σ内で予測移動平均の角度に沿った
ポジションを持ちます。
・短期でクローズする場合は、１σを超えた場合クローズします。
・長期で持つ場合は、予測移動平均との終わり値のクロスを待ちます。

逆張りを狙う場合は、予測移動平均の角度と違う方向に２α超えた場合を狙います。
��σに入ったら決済します。

その他、いろいろ見ていると、役に立つかもしれないシグナルが見えてくるかもしれません。皆様、予測移動平均ボリンジャーバンドを利用してオリジナルのルールを確立してみてください。

10本限定で7/10まで480円で販売いたします！！！

[検証 MT4インジケータ]統計で検証する！予測移動平均ボリンジャーバンド

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予測移動平均ボリンジャーバンドについては、こちらの記事をご確認ください。

せっかくなので、作った予測移動平均ボリンジャーバンドの有用性も実データで検証したいと思います。
全てEURUSD １５分足 ２００５～２０１５のデータを利用してσに対する位置を数えました。

「移動平均は遅れている」で検証したグラフと予測移動平均のグラフを並べてみます。

■単純移動平均ボリンジャーバンド

��σ：４９．１％
��σ：８７．０％
��σ：９８．３％

■１０シフト単純移動平均ボリンジャーバンド

��σ：７８．１％
��σ：９８．６％
��σ：９９．９％

■予測移動平均ボリンジャーバンド

��σ：７３．１％
��σ：９５．６％
��σ：９９．５％

参考：標準偏差によるσ内確率
��σ：６８．２％
��σ：９５．４％
��σ：９９．７％

実データで比較した結果、単純移動平均１０シフトと比較すると５％ほどは落ちますが、標準偏差より優秀です。ここで、もう一度予測移動平均ボリンジャーバンドと単純移動平均ボリンジャーバンドの比較画像を見てみます。


単純移動平均では大きな価格変化の際、バンドが大きくなっていますが、予測移動平均ボリンジャーバンドでは一旦広がりますが早い段階で収束します。これは標準偏差を求める際も単純移動平均ではなくLWMAを使用している為です。
これは、通常のボリンジャーバンドよりバンド幅が狭い事を表しています、これが５％分として表れていそうです。

なお、この検証結果は、同時に予測移動平均が平滑化された価格として優秀な成績を残しているということでもありそうです。レンジブレイクなどを判断する価格基準としても予測移動平均は遅延が少なく強力な指標であることを統計結果が示しています。

なお、1.2σにバンド幅を広げると統計値は80%を超えてきます。

統計検証してみましたが、自分でも驚いたぐらい奇麗な標準偏差分布曲線を描いています。自分で作成しているEAに組み込んで取引の精度をあげたいと思います！

ということで、宣伝です！
そんな強力な移動平均とボリンジャーバンドが同時に表示可能な、予測移動平均ボリンジャーバンドが今なら４８０円で販売中です！！！！

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