2015年7月31日金曜日

周期解析オシレータ シグナル通りで50%超え! あとは裁量次第?

いきなりEAのバックテスト結果です。
cyclechart.gif
スプレッド 15
総損益 1554.60 総利益 27675.30 総損失 -26120.70
プロフィットファクター 1.06 期待利得 1.75
絶対ドローダウン 262.00 最大ドローダウン 1683.50 (13.42%) 相対ドローダウン 13.42% (1683.50)
総取引数 887 ショートポジション(勝率%) 449 (52.78%) ロングポジション(勝率%) 438 (54.79%)
勝率(%) 477 (53.78%) 負率 (%) 410 (46.22%)
最大 勝トレード 300.00 負トレード -100.00
平均 勝トレード 58.02 負トレード -63.71
最大 連勝(金額) 8 (150.50) 連敗(金額) 8 (-396.20)
最大化 連勝(トレード数) 611.80 (7) 連敗(トレード数) -473.00 (5)
平均 連勝 2 連敗 2


周期解析オシレータは、いわゆる逆張り系のオシレータとなります。
一般的なオシレータをEAに組み込み、教科書通りに取引しても+になる事はほとんどありません。

周期解析オシレータはどうでしょうか?
EURUSD 1時間足で2010/1~2015/7までEAで組み込んでバックテストで確認しました。

価格はFXDDのものを使用しています。
時間系フィルタは使用していません。

アルゴリズムは下の通りでです。
・1ポジション 0.1ロットです。両建ては行いません。必ず決済後次ポジションを取ります。
 買いポジションを持っている状態での買いシグナルは無視します。売りも同様です。
・1時間足の値を15分毎に判定して取引しています。
・15分足7ATRの10倍の値をリミットとしています。リミットは50pips~100pipsです。利確300pipsです。
・周期解析オシレータの売買シグナル(チャート矩形が表示されるタイミング)の1本後から3本後までを取引タイミングとします。
・4LWMAをみて売買シグナルの方向に価格が動いたときにポジションを取ります。

周期解析オシレータは実際のタイミングより早くシグナルをだすので、そのシグナルが本物かどうかの判断をする必要があります。そこで、実際に動き出してからポジションを持つようにしています。

さて、結果を見てみると、勝率は50%を超えています。平均勝トレードより平均負トレードの値が大きくなっています。損切や利益確定のタイミングは少し検討が必要そうです。
とりあえず、ポジションを保持するタイミングとして単純に売買しても50%を超えるというのはかなり優秀なのではないでしょうか?利益のトータルも+です。たとえば、同様にEAで検証して+になる逆張り系のS/Rオシレータですが、勝率は30%台です。周期解析というのは参考になることが過去データでは示されています。

cyclePhase5.png
ついでに現在のEURUSD1時間足の周期解析です。この2日間で2勝2敗といった所です。特に日本時間の午後の早いうちからEURUSDが下げ始めましたが周期解析では1本前にはシグナルを上げています。
最後の買いシグナルはFOMC前ですし、ここでは取らない!などの判断が裁量では行えます。今回は大きく動くだけ動いて下げトレンド継続となりました。チャート解析ではイベントは絶対に予測できませんが、その時の予想によりイベント前にタイミングが来ることがあります。今回は予測できないから取引しないとか、その時の相場状況に合わせて取引が行えるのが裁量取引の良いところです。

実はEAで検証するとタイミング通り取引したほうが利益が大きいのですが、このあたりは取引している人の考え方次第となります。(たぶん、指標発表前に想像していた方向通りより逆方向の結果の方が値動きが大きいのだろうなと。)
さておき、過去の周期による取引のタイミングというのは案外参考になるという事が分って頂けたでしょうか?

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