2015年7月17日金曜日

移動平均遅延を利用する。その1

みなさん、移動平均のデッドクロスやゴールデンクロスはよくつかわれるトレンド転換の指標ですよね?

長期の移動平均は遅れが発生する為、その価格については、あまり意味を持たない事を以前解析しました。では移動平均同士を比較するというのはどうでしょうか?

移動平均はその計算により遅れがどうしても発生します。しかし期間が異なる移動平均は遅れ量が異なります。
長い移動平均から見て短い移動平均を見ると、遅れ量分進んでいる事になります。

計算してみましょう。
21単純移動平均遅れ量 = ( 21 - 1 ) / 2 = 10
41単純移動平均遅れ量 = ( 41 - 1 ) / 2 = 20

つまり、41単純移動移動平均から21移動平均は10本先を行っている事になります。
移動平均同士のクロスは、この遅延差を利用したポジション判断になります。
MACDなども、考え方は同じです。

ところが実際EAで検証すると、移動平均でのクロスによる売買判断はうまくいきません。上記例で行くと、そのトレンド判断は20本前のものだからです。

実際のトレンド転換点に対して、単純移動平均のクロスが発生する位置は、下記計算式(近似式)となります。
クロス位置=先行移動平均の遅れ量 + 遅行移動平均の遅れ量 / 2

分かりやすくExcelを使って、視覚化したいと思います。

macross5.png

赤枠でトレンド転換、緑枠で移動平均クロス、青枠で再度クロスという形です。実際の転換に対してかなり遅れてシグナルが出ることが分かります。
グラフでは、よくあるバンドがクロスしたらトレンド終了の流れ(汗)を描画してみました。

このように、移動平均を利用したクロスは、既に状態が発生してから、かなりの時間が経過しており、シグナルとしてはかなり遅い分類となります。20本分も時間がたっていると、すでに状態が次に遷移していることがあり、なかなか、勝つことができません。

しかし、遅延の違う二つの指標のクロスはシグナルになるという考え方と、移動平均をとると遅延するという問題は応用が利きそうです。価格以外の指標に対して移動平均をとると、遅延が発生する為、そのクロスはシグナルとして扱えるのではないでしょうか?

次回具体的に考えてみたいと思います。
※ストキャスが、まさにこの考えなのですが、ストキャス以外で考えます(^^;;

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