TEMA平均足、Wavelet周期解析を利用したEAとなります。
まずテストということで、とりあえず0.01ロットのテスト運用を開始しています。
結果的な特徴としては、トレンドが弱いときの振幅を狙った逆張り、もしくは押し目タイミングを狙っ
たEAとなっています。
大雑把なアルゴリズムとしては、下記のようになっています。
・Wavelet周期解析で期間の高値安値のラインに価格が近づいた場合、反転が近い。
・Wavelet位相解析で非トレンド状態もしくはラインクロスが近い場合はさらに反転が近い。
・TEMA平均足にて方向が逆転したことを確認してエントリー
ポジションは下記のアルゴリズムで管理します。
・400pipsを超える利益があった。
・前回高値／安値のリミットに引っかかった。（最小リミット75pips 最大リミット200pips）
・反転する売買シグナルが発生した。
・35pips以上含み益が発生した場合は+5pipsにリミットを移動
・ATRの7倍を超える利益がある場合は、トレイリング開始
EURUSD1時間足をベースに15分足を見てエントリーします。
最大60時間（市場オープンの合計時間 週末をはさんだ場合は、休み間はカウントしません）ポジションを保持するスイングトレード型となっています。
1ポジションを保持して、両建ては行いません。
ここ5年に着目しEAを作成しています。5年より前はほぼ横ばいとなります。これは周期振幅が5年より前は64～128本で発生することが多いのですが、ここ5年は20本～64本と細かい振幅でEURUSDが動いているためです。広い範囲の周期を判定しようとすると精度が落ちるため、あえて64本までの判定に抑えて5年より前を切り捨てています。
時間的なフィルタはアメリカ時間終了～日本時間開始1時間前まで新規ポジションをとらないフィルタのみです。あとは雇用統計等、重要指標発表時も含めてポジションをとります。
Gewinn2が勝率が低い玉を大きくとるEAだったため、細かく負けて見た目的によくありません。そこでGewinn6では、Wavelet解析とTEMA平均足でタイミングを絞って勝率を上げることを目標に開発しました。Gewinn2と比較すると取引回数は減っていますが勝トレード数はほとんど減っていません。
リミットを設定して損切を行うという点はポリシーとして貫いています。
現在、複利機能は無効化しています。フォワードテストで成績を残せるようなら、FX-ON様にいったんリリースしてたいと思います。
リリース後様子をみて複利機能の追加等を行います。
また、考え方を逆にするとトレンドフォロー型の双子EAが出来上がるはずです。こちらもおいおい開発したいと思います。二つセットで運用すれば、どんな相場でもうはうは！を目指します（＾＾
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Gewinn6バックテスト 2010.01.04 00:00 - 2015.10.29 23:59での実績は次の通りです。
通貨ペア EURUSD (EUR/USD)
期間 1分足(M1) 2010.01.04 00:00 - 2015.10.29 23:59 (2010.01.01 - 2015.10.30)
初期証拠金 10000.00 スプレッド 15
純益 8514.10 総利益 22911.00 総損失 -14396.90
プロフィットファクター 1.59 期待利得 12.11
絶対ドローダウン 258.00 最大ドローダウン 636.00 (5.33%) 相対ドローダウン 5.68% (590.00)
総取引数 703 売りポジション(勝率%） 343 (73.76%) 買いポジション(勝率%） 360 (69.44%)
勝率(%) 503 (71.55%) 負率 (%) 200 (28.45%)
最大 勝トレード 400.00 敗トレード -200.00
平均 勝トレード 45.55 敗トレード -71.98
最大 連勝(金額) 23 (1310.30) 連敗(金額) 6 (-450.00)
最大 連勝(トレード数) 1614.20 (19) 連敗(トレード数) -450.00 (6)
平均 連勝 3 連敗 1
