2015年12月9日水曜日

[雑記]S/RオシレータとATRを使った逆張り考察

S/Rオシレータですが、TEMA平滑化を行っても、取引のタイミングを計るのは難しいです。

ATRがピークアウトすると価格の移動余力が低くなってきて転換点が近いことを示すといわれています。
そこで、ATRと組み合わせての取引できないかなーとか思い昨日のチャートで確認してみました。




画像は2015/12/8のEUR/USD 5分足です。
ATR(24)とTEMA平滑化S/Rオシレータを表示しています。24の理由は特にありません。なんとなく5分足なので、x24で2時間だなーとおもっただけです。

積極的に仕掛けることを前提に、積極的に仕掛けるなら、天井圏ではレジストラインが100から立ち下がった箇所、底値圏では、サポートラインが0から立ち上がったところをシグナルと仮定します。

画像の赤丸・青丸の部分です。

ATRでのピークアウト/ダイバージェンスと、S/Rオシレータでのシグナルが同時に発生している個所を確認します。

・①②
 チャート前半で発生している、①②は、ATRがピークアウトしている状態でのシグナルです。確かにそのあと少し価格が下がっていますが、値動きが少なすぎて、ほとんど値幅をとれません。ピーク時と判断するATRが小さすぎる場合は、取引しないようが良いように思われます。

・③④
 ATRが上昇していく中でのシグナルとなります。
 実際には④の後、いったんの調整が発生していますが、④の時点のチャートと③の時点のチャートでは区別がつきません。ここは取引を控えるところとなります。

・⑤
 このチャート唯一の買いシグナルです。
 ATR的には④の段階でピークアウトして⑤の買いシグナルにつながっています。ATRのルールで行くと買いです。・・・が、上昇中の価格で押したピークをATRがピークアウトしたといってしまってよいのかは疑問・・・・^^;;;

・⑥
 再び価格が上昇して売りシグナルです。ATR的には上昇を続けている段階ですので、ここは手を出さないということになります。

・⑦
 ATR的には⑥でピークアウトして、⑦で再度売りシグナルです。ただし⑦のあとは取引終了時間帯ですので、ここでポジションをとるのかどうかは悩みどころです。

うーん。こーやってみると、ATRと組み合わせるとシグナルとして成立しているのは⑤ぐらいですね。それもちょっと疑問が残る内容です。

1日だけですので、何とも言えないですが、ほとんどがフィルタにはじかれてしまいました。逆に考えると押し目狙いには効果ありってことかもしれません。

S/Rオシレータのもう一つのシグナルとして、サポートラインの100からの立下り、レジストラインの0からの立ち上がりという、どちらかというと追従型のシグナルもあります。こちらはATRとの組み合わせはどうなんでしょうね?

さて、ここまであれこれ書いたのですが、ATR(24)という期間がもしかして長すぎるのかも?というのが1点、そしてATRそのものが変動が細かすぎて、とても使いにくいことが1点あります。
ということで、このATRを改善したらもっとわかりやすくならないでしょうか?

明日に続きます。


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