2016年4月28日木曜日

[Gewinn7]Gewinn7 EURUSD V1.9をアップしました。(滝汗)

・・・つい前々日に、しばらくほっておく予定ですとか書いておきながら、再度のバージョンアップです。

作っていたエッジ抽出による高値安値値幅をチャートに描画する機能と変化率分散バンドのトレンド処理を眺めていたら、変化率分散で2σ超えた場合でも、高値を更新していない場合は大半の場合すぐに戻ってしまうように思われました。そこで、その判定をEAに追加したところ、それなりに効果があったため、再度のバージョンアップしてしまいました。

トレンド判定処理にチャートエッジ抽出結果(※)から求めた高値安値推移の値を追加しました。
(※)チャートエッジ抽出についてはそのうち記事にします。

■Gewinn7 V1.9 バックテスト Alpari 2007-2015 複利運用なし

通貨ペアEURUSD (Euro vs US Dollar)
期間5分足(M5) 2007.01.02 08:00 - 2015.12.30 23:55 (2007.01.01 - 2015.12.31)
モデル全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)
パラメーターMagicNumber=55357260; TestGmt=2; IsCountdong=false; SpreadFilter=5; Lot=0.02; PermitSlip=2; MaxPosition=22; Comment="Gewinn7 EURUSD"; IsCompund=false; BaseRiskP=1; EnableNewPosition=true;
テストバー数666103モデルティック数106135364モデリング品質90.00%
不整合チャートエラー0
初期証拠金10000.00スプレッド15
純益14220.18総利益29205.90総損失-14985.71
プロフィットファクタ1.95期待利得4.16
絶対ドローダウン55.23最大ドローダウン672.35 (4.82%)相対ドローダウン4.82% (672.35)
総取引数3422売りポジション(勝率%)1814 (74.48%)買いポジション(勝率%)1608 (80.04%)
勝率(%)2638 (77.09%)負率 (%)784 (22.91%)
最大勝トレード80.26敗トレード-40.58
平均勝トレード11.07敗トレード-19.11
最大連勝(金額)71 (816.31)連敗(金額)12 (-150.73)
最大連勝(トレード数)859.44 (22)連敗(トレード数)-337.52 (10)
平均連勝9連敗3


V1.8と比較するとPFが1.87→1.95に伸びています。
バックテストでのPFは目標としている2.0にかなり近づいてきました。後はフォワード側も追いついてこればって感じです。

2か月間様子をみて、大まかには差を埋めることができたと思いますので、販売を開始したいと思います。
V1.9のコードはFX-ONに送信済みですが、バージョンアップはまだのようです。こちらはしばらくお待ちください。

  変化率分散バンドと平均足を利用したトレンドフォロー型EA
Gewinn7(EURUSD)
Gewinn7(EURUSD) | fx-on.com
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