2016年4月4日月曜日

[MT4インジケータ]TEMA傾き累積インジケータによるトレンドフォロー 追加考察

追従性となめらかさの両立を図った、トリプルEMAですが、なめらかであるということは、傾き量の変化が短期周期に惑わされずトレンド方向を表す可能性を示しています。

ということで、TEMAから観測されるトレンド方向と強度をわかりやすく表現した傾き量累計インジケータを作成しました。

前回は、累計量と突っ込み判断で、バックテストによる検証を行ってみました。おさらいとして、過去記事の内容を振り返ってみたいと思います。

■TEMA傾き量累計インジケータ


TEMA傾き量累計インジケータは、その名の通り、TEMAの前回足と今回足の差を累計していったインジケータです。
傾き方向が逆転すると0リセットされます。

累計値の大きさがトレンドの強さを示します。大きく変化するか長い時間変化するかで累計量がたまっていく形です。

前回、EURUSD1Hにおいて、傾き量がリセットされたタイミング(TEMAの方向が変化した)で、過去2日間を探査して、下記条件でトレードした場合のバックテストを検証してみました。

・1時間足チャートで判断しています。
・15分毎に足の形成途中でも条件を満たせばをポジションを持ちます。
・過去2日間で、下げ方向、上げ方向の最大値が大きい方のみにポジションをとります。
・変化率分散バンドによる突っ込み判断で、すでに高値・安値(1σを超えた値)に位置する場合はポジションを取らない。
(※これは、単にすでに十分動きすぎた後にポジションを取らない事を目的としていますので、突っ込みを判定しているだけですので、移動平均かい離率やRSI等の短期的な突っ込み判定ができれば代用可能かと思います。)
・100pips利益が超えたら100pips位置にストップを移動するトレイリングと、利益が40pips超えたら損益トントン位置にストップを移動するロジックが入っています。
・0.1ロット 1ポジション両建てなしです。

■TEMA傾き量によるトレードバックテスト考察
通貨ペアEURUSD (Euro vs US Dollar)
期間15分足(M15) 2007.01.02 08:00 - 2015.12.31 00:00 (2007.01.01 - 2015.12.31)
モデルコントロールポイント(おおまかな方法。結果はあまり信頼性はない)
テストバー数223183モデルティック数7618960モデリング品質n/a
不整合チャートエラー0
初期証拠金10000.00スプレッド15
純益3644.37総利益54655.28総損失-51010.91
プロフィットファクタ1.07期待利得2.07
絶対ドローダウン771.15最大ドローダウン2998.62 (21.33%)相対ドローダウン21.33% (2998.62)
総取引数1764売りポジション(勝率%)898 (61.25%)買いポジション(勝率%)866 (66.40%)
勝率(%)1125 (63.78%)負率 (%)639 (36.22%)
最大勝トレード400.17敗トレード-103.20
平均勝トレード48.58敗トレード-79.83
最大連勝(金額)12 (688.73)連敗(金額)10 (-682.29)
最大連勝(トレード数)944.28 (8)連敗(トレード数)-682.29 (10)
平均連勝3連敗


TEMA傾き累積のみを使った機械的な取引でも+です。単一インジケータによる取引の基礎としては十分優秀なことがわかります。

さて、閾値を使ってある程度細かい振幅は無視してしまう制御を行ったのですが、これを逆手にとって、閾値でリセットされた場合とリセットされなかった場合で、追撃売り買いする戦略などはどうでしょう?
少し時間がかかるかもしれませんが、検証して記事にアップ予定です。

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