MT4&TradingView&株: [ハーモニック]開発キット公開再開

バックテスト中にメモリ不足に陥る現象を何とか改善して、公開再開しました。
M15までならいけることを確認しました。

内部でバッファ36個とか使っていたので、メモリ不足に陥ったようです。
公開用の11個以外は全部内部確保に切り替えました。その分速度が遅くなりました・・。
EURUSD H1 1年分のバックテストで大体15分くらいはかかります。

EA開発者向けハーモニックパターン検出

デモ口座やリアル口座で動作するハーモニックパターン検出インジケータ for EA製品版はV9リリースの3月以降となります。

ファイルにはインジケータ本体となるex4ファイルと、EAサンプルコードのmq4/mqhファイルが含まれます。

サンプルEAのバックテスト結果は次の通りです。
あんまり＋になることを考えず作ったのですが、意外に＋でした。
サンプルEAのルールは次の通りです。

・最大10ポジション
・ハーモニック検知でポジションオープン、バー1本につき１つ
・次の売り買い方向が異なるハーモニック検知でポジション全クローズ
・40pipsでブレークイーブン設定

■サンプルEA バックテスト2016 EURUSD H1 alpari 0.01lot / pos

通貨ペア		EURUSD (Euro vs US Dollar)
期間		1時間足(H1) 2016.01.04 00:00 - 2016.12.30 18:00 (2016.01.01 - 2017.01.01)
モデル		全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)
パラメーター		Sep00=""; MagicNumber=86298629; IsCountdong=false; SpreadFilter=5; Lot=0.01; Slippage=1; MaxPosition=10; Comment="Harmonic For EA"; Sep10=""; HarmonicInd="22_FXON_NONREG\Harmonic4EABackTest"; Sep20=""; LowHighBars=4; PipsDiff=2;

テストバー数	7233	モデルティック数	28723624	モデリング品質	90.00%
不整合チャートエラー	0

初期証拠金	10000.00			スプレッド	20
純益	332.65	総利益	573.59	総損失	-240.94
プロフィットファクタ	2.38	期待利得	2.08
絶対ドローダウン	2.12	最大ドローダウン	149.73 (1.46%)	相対ドローダウン	1.46% (149.73)

総取引数	160	売りポジション(勝率%）	80 (85.00%)	買いポジション(勝率%）	80 (72.50%)
		勝率(%)	126 (78.75%)	負率 (%)	34 (21.25%)
最大		勝トレード	38.12	敗トレード	-26.83
平均		勝トレード	4.55	敗トレード	-7.09
最大		連勝(金額)	21 (206.06)	連敗(金額)	4 (-56.68)
最大		連勝(トレード数)	206.06 (21)	連敗(トレード数)	-60.64 (3)
平均		連勝	6	連敗	2

2016 EURUSD H1に関しては、あまり何も考えず、ハーモニックが出たらトレードってやっても勝てたようです・・・（笑）
ポジションを取る際に、最低M1での逆行を確認したり、トレイリングストップを実装するなりすれば、もうちょっと行きそうです。
今だとナイフがまっしぐらに落ちている時でも取りに行ってしまうロジックです（汗）
まぁ急騰・急落時はスプレッドフィルタが効いて実際には取れない（取らない）かもしれません。

ちなみにEURUSD M15で動かすとこんな感じ。

■サンプルEA バックテスト2016 EURUSD M alpari 0.01lot / pos

通貨ペア		EURUSD (Euro vs US Dollar)
期間		15分足(M15) 2016.01.04 00:00 - 2016.12.30 18:45 (2016.01.01 - 2017.01.01)
モデル		全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)
テストバー数	25929	モデルティック数	28730479	モデリング品質	90.00%
不整合チャートエラー	0

初期証拠金	10000.00			スプレッド	20
純益	561.95	総利益	1260.47	総損失	-698.52
プロフィットファクタ	1.80	期待利得	1.17
絶対ドローダウン	66.87	最大ドローダウン	252.07 (2.40%)	相対ドローダウン	2.40% (252.07)

総取引数	482	売りポジション(勝率%）	223 (74.89%)	買いポジション(勝率%）	259 (71.04%)
		勝率(%)	351 (72.82%)	負率 (%)	131 (27.18%)
最大		勝トレード	31.20	敗トレード	-27.87
平均		勝トレード	3.59	敗トレード	-5.33
最大		連勝(金額)	22 (68.95)	連敗(金額)	9 (-69.05)
最大		連勝(トレード数)	115.85 (9)	連敗(トレード数)	-108.44 (8)
平均		連勝	7	連敗	3