2017年3月8日水曜日

[Gewinn8]ハーモニックによるポジションクローズ効果確認

EA Gewinnですが、12月から調子悪くて運用されている方には大変申し訳ありません。
12月~3月にかけて去年の利益分をほとんど吐き出してしまいました・・・。

ハーモニックパターン検出ForEAインジケータを作成したので、Gewinn8に組み込みをして効果を確認しています。
Oandaプロ口座で本番運用中のGewinn8は昨日の夜から入れ替えしています。

まずは、ポジションクローズのタイミングとしてEURUSD H1において、行き過ぎ系のハーモニック(オルトバット、クラブ、シャーク)が出ていた場合、ポジションを閉じるようにしてみました。

バックテストを比較してみると、長期ではPFに大きな変化はありませんが、期待利得が上がっています。2016年で比較すると、PFも0.02ほど押し上げる効果があり、波が少しなだらかになりました。

長期で見ても悪影響なさそうですし、直近では効果がありそうですので、2週間ほど動かしてポジションオープン→クローズが正しく行えているようならアップデートしたいと思います。

それとは別に本格的にハーモニックを利用したEAも考えていきます。
今のところ、ハーモニック+プライスアクションを利用したEAを考えています。

Alpari 2005-2016 EURUSD H1
■ハーモニックによるポジションクローズあり
通貨ペアEURUSD (Euro vs US Dollar)
期間1時間足(H1) 2005.01.03 00:00 - 2016.12.30 18:00 (2005.01.01 - 2016.12.31)
モデル全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)
パラメーターMagicNumber=55358260; TestGmt=2; IsCountdong=false; SpreadFilter=5; Lot=0.02; MaxLot=30; PermitSlip=2; MaxPosition=8; Comment="Gewinn8 EURUSD"; IsEnableGewinn8=true; IsCompund=false; BaseRiskP=2; EnableNewPosition=true;
テストバー数75152モデルティック数138072570モデリング品質90.00%
不整合チャートエラー0
初期証拠金10000.00スプレッド20
純益12225.45総利益30176.09総損失-17950.65
プロフィットファクタ1.68期待利得2.99
絶対ドローダウン349.23最大ドローダウン542.09 (5.23%)相対ドローダウン5.23% (542.09)
総取引数4084売りポジション(勝率%)2080 (77.50%)買いポジション(勝率%)2004 (81.19%)
勝率(%)3239 (79.31%)負率 (%)845 (20.69%)
最大勝トレード80.30敗トレード-40.56
平均勝トレード9.32敗トレード-21.24
最大連勝(金額)53 (693.43)連敗(金額)12 (-206.01)
最大連勝(トレード数)693.43 (53)連敗(トレード数)-261.36 (8)
平均連勝9連敗2


■ハーモニックによるポジションクローズなし
通貨ペアEURUSD (Euro vs US Dollar)
期間1時間足(H1) 2005.01.03 00:00 - 2016.12.30 18:00 (2005.01.01 - 2016.12.31)
モデル全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)
パラメーターMagicNumber=55358260; TestGmt=2; IsCountdong=false; SpreadFilter=5; Lot=0.02; MaxLot=30; PermitSlip=2; MaxPosition=8; Comment="Gewinn8 EURUSD"; IsEnableGewinn8=true; IsCompund=false; BaseRiskP=2; EnableNewPosition=true;
テストバー数75152モデルティック数138072570モデリング品質90.00%
不整合チャートエラー0
初期証拠金10000.00スプレッド20
純益12113.87総利益29939.84総損失-17825.97
プロフィットファクタ1.68期待利得2.95
絶対ドローダウン364.95最大ドローダウン528.72 (5.20%)相対ドローダウン5.20% (528.72)
総取引数4106売りポジション(勝率%)2092 (77.77%)買いポジション(勝率%)2014 (81.38%)
勝率(%)3266 (79.54%)負率 (%)840 (20.46%)
最大勝トレード80.30敗トレード-40.56
平均勝トレード9.17敗トレード-21.22
最大連勝(金額)53 (693.43)連敗(金額)12 (-206.01)
最大連勝(トレード数)693.43 (53)連敗(トレード数)-261.36 (8)
平均連勝9連敗2



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