2016年1月25日月曜日

[MT4インジケータ]未来はわかる!そう過去ならね!前方移動平均 その1

インジケータにしろ、EAにしろ基本的には過去のデータをもとに現状を推測して、それが統計的にどうだったか?という手法で判断します。

未来は決定していません。しかし過去のある一点から見た場合、すでに確定した未来の情報が取得可能です。

実際、ある一点からみると未来のデータを用いて構築するインジケータが何種類か存在します。有名どころではZigzagです。Zigzagでは、最新データの頂点は算出は出来ません。過去データのある点が未来のデータも加味して、そこが頂点だったことを表示します。

未来の価格を使ったインジケータには、どのような意味があるのでしょうか?

インジケータを中心とするテクニカル分析の有用性を判断する場合、統計的に判断するという検証は非常に重要なことです。
逆にいうと統計的に検証されていないテクニカル分析はオカルトと変わりません。

その検証時の答え合わせの対象として未来の値を使ったインジケータには価値が出てきます。

さて、ここで話を変えて移動平均系のインジケータを考えてみます。

[検証]移動平均は遅れてる!!!!!
http://mt4program.blogspot.jp/2015/10/blog-post_83.html

[検証]使える!単純移動平均、単純移動平均の重要性
http://mt4program.blogspot.jp/2015/10/blog-post_57.html


で示した通り、移動平均は、その理論上、遅れが発生します。これは過去データの平均を取得しているためです。これを後方移動平均と言います。

では、未来のデータを基準に移動平均を取得した場合はどうでしょうか?例えば21本単純移動平均の場合、後方移動平均では10本遅れの値でですが、未来方向からの単純移動平均では10本未来の移動平均値が示されることになります。これを前方移動平均といいます。

これは、最新データでは、未来は確定していないため計算不可能な値です。

ところが、過去に目をやると、冒頭で話した通り決定した未来がわかります。
MT4では単純移動平均に対しては前方移動平均をとることは簡単に行えます。

移動平均をチャートに挿入する際の、表示移動に -(期間 - 1) / 2の値を設定すると単純移動平均が過去データに関しては遅れなく描画されます。表示移動の値を -期間 にすると完全な前方移動平均となります。

図 MT4 移動平均設定

単純移動平均では、どの時点をとっても移動平均に対する価格の重みは1/期間で一定ですので、このようにシフトするだけで表示可能です。

図 21本単純移動平均(緑)と-21シフト21本単純移動平均(赤)

その他の移動平均については、通常とは重み付けの方向が逆転するため、インジケータの作成が必要になります。ちょっと長くなりましたね

ということで、つづく

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完全に蛇足ですが、つづくって書くと、エウレカのレントンの声で脳内で自動再生されます・・w

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