2015年7月9日木曜日

[MT4インジケータ]トレンド強度-相関オシレータ 相関崩れとオーバーシュート

予告していました、トレンド強度を図るオシレータを販売開始します。
7/15まで10本限定で1080円にて販売です。

トレンド強度-相関オシレータは、単純移動平均が表すトレンド方向の強度とトレンドと値動きの相関関係を数値化したオシレータです。
「[検証]移動平均は遅れてる!!!!!」で解析したとおり、単純移動平均ベースはどうしても遅れが発生します。ただし、遅延分を解消すると単純移動平均と終値は正規分布に近づくことも判りました。ということは、正規分布を仮定したピアソンの積率相関係数を求めるとトレンドと価格の関係がどの程度一致しているかを数値で表すことができるはずです。数学的根拠に基づいたオシレータを目指して作成しました。

基本的な見方は、相関の崩れです。
■トレンドと相関と崩れ
TRENDBREK.JPG

画像の青枠左の部分から相関係数が0.4を超えます。弱い相関が発生した状態でトレンド入りした可能性を示唆しています。その後相関係数が0.7を超えた状態を維持しますが、画像右端で相関係数が0.7を割り込みます。トレンド強度は-値を維持していますので、下げトレンドが終了した可能性を示唆しています。
特にある程度長い(21本以上)強い相関関係が続いた場合は、トレンドの終了を注意すべきシグナルとなります。
相関関係が崩れた後、最大5本程度見て、予測移動平均の角度がトレンドと反対方向を維持するのであればトレードの機会となります。

相関関係にはもう一つの見方があります。相関が低いということは値動きがトレンドから外れているという事を示しています。そのため一時的な値動きである可能性も示唆しています。
■値動きの信頼性
TRENDCYCLE.JPG
画像では、強い相関が発生した後、下げの動きで相関が崩れますが、そのあと、すぐにトレンド方向に戻る動きをしています。これは相関が崩れる原因となった値動きの信頼性が低い状態を表しています。

このように相関が崩れたからと言って、すぐに転換点とはなりません。周期波長である21本をベースに(変動しますが大体21本周期が多いので裁量取引の場合は21本固定で考えてもよいと思います。)遅延分(10本)の値動きを見ないと方向性が確定しません。ただし10本も見ていると参加が遅れてしまいますので、5本+方向性としています。

トレンド強度-相関オシレータには、私も予測していなかったのですが、もう一つ確認ポイントがあります。
トレンド強度のグラフで0.7/-0.7超えは価格のオーバーシュートを表すことが多いということです。
■トレンド強度とRSIの比較
TRENDOVER.JPG
売られすぎのオシレータとしてRSIが有名ですが、トレンド強度はRSIより分かりやすいシグナルを発しています。トレンド強度が0.7/-0.7のラインを超えると一時的な物であっても調整が入っている事が多いことがチャートから読み取れます。

数学的な理由づけが薄いのですが、トレンド強度は最適化移動平均の変化量を2周期分を確認して単位化しています。これは移動平均の加速度を単位化したものです。値動きはある一定方向に動き出すと動きを速めながらその方向へ移動しますが、行き過ぎるとオーバーシュートして、そのあと反発することはよく知られています。つまり0.7/-0.7のラインは相場が加速しすぎている状態を表しており、そのあと調整が入る可能性を示唆していると仮定しています。特に2周期分を確認していますので、第2波以降のオーバーシュートがオシレータ上に現れているようです。
初めに紹介しました図「■トレンドと相関と崩れ」でも-0.7を超えた後、いったん弱い調整が入っています。なお、そのあと、もう一度突っ込んでいますので、行き過ぎを狙って取引する場合でも深追いは禁物のようです。

具体的な取引例については昨日の記事でも紹介しています。
[MT4インジケータ]トレンド強度-相関オシレータの紹介

オシレーターの見方は製品紹介ページにも記載していますので、そちらもご覧ください。
商品紹介ページ
トレンドの強さとその崩れを判定するオシレータ
トレンド強度-相関オシレータ
トレンド強度-相関オシレータ | fx-on.com

好評をいただいております、予測移動平均ボリンジャーバンドも販売中です。なんだか、ぽつ、ぽつと売れていきます。どなたかが口コミで宣伝していただけているのでしょうか?
1080円での販売もあとわずかです。
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周期解析オシレータのリリースをした後、調子の悪いGewinn2君の大改造に移ります。開発したこの3本のインジケータをベースに取引の精度を大幅向上させる予定です。調子が悪くご迷惑をおかけしておりますが今しばらくお待ちください。


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