2016年3月4日金曜日

[MT4インジケータ]GMMA その2 短期・長期・バンド幅を表示して取引タイミングを計る

GMMAですが、チャート上に12本のEMAを表示して視覚的にトレンドの強さや取引タイミングを計るというものです。しかし、これでは視覚的直観に頼ることになり基準を決めることができません。
そこで、GMMAの取引ルールである、短期MAの幅、長期MAの幅、長期短期間空白の幅を表示するインジケータを作成して、基準となるポイントを明確化するインジケータを作成してみましょう。

■EURUSD1H GMMA 長期・短期・長期短期区間 幅インジケータ


短期MAの幅、長期MAの幅、短期・長期間空白の幅をサブウィンドウに出してみました。

黄色い線が、短期区間の幅、白っぽい線が長期区間の幅、ヒストグラムで表示しているのが、長期短期間の空白の幅です。

もう少し大きな区間をみてみます。

■EURUSD1H GMMA 長期・短期・長期短期区間 幅インジケータ(トレンド)

GMMAの基本戦略は、長期MAの幅がある一定値ある場合、短期の幅が収束したら取引タイミングごろというものです。
ということで、今回のインジケータだと、白い線がある程度のラインにある場合で、黄色い線が、0付近になった場合、トレンド方向にポジションをとるという戦略になります。

ということで、ヒストグラムの方向が残っている状態かつ長期幅がある一定値ある場合、矢印を出す機能をつけてみました。
トレンドがはっきりしている場合は、パッと見悪くないように思われます。

■EURUSD1H GMMA 長期・短期・長期短期区間 幅インジケータ(レンジ)


ただし、合わない相場もあります。レンジっぽい動きをする場合、いまいちのように思われます。
もう少し何か判断材料が必要そうに思われますね。
頂点を狙うのは難しいということで、閾値を超えた場合ではなくて、超えていた状態から再び下回ったなど動き出してからのポジションという安全策も考えられます。

もとかくですが、GMMAはチャート上に12本のラインを描画して視覚的判断をするインジケータですが、EAとしては扱いにくいです。GMMAでのルールをインジケータ化することでEAでも扱いやすくなりますし、裁量トレードでも明確な自分基準を作るのに役にたつと思います。

さて、GMMAでは、移動平均の順番というのもトレンドの強さを図るうえでは重要だそうです。こちらも、次回インジケータ化したいと思います。

今回作成したインジケータは最後まとめてFX-ONにアップしますので、しばらくお待ちください。

■GMMAシリーズ
・GMMA その1 まずGMMAを表示してみた
http://mt4program.blogspot.jp/2016/03/mt4gmma-gmma.html

・GMMA その2 短期・長期・バンド幅を表示して取引タイミングを計る
http://mt4program.blogspot.jp/2016/03/mt4gmma.html

・GMMA その3 EMAの順番をインデックス化して押し目タイミングを計る
http://mt4program.blogspot.jp/2016/03/mt4gmma-ema.html

・GMMA その4 移動平均位置を利用した押し目戦略をバックテストで検証する
http://mt4program.blogspot.com/2016/03/mt4gmma_8.html

・GMMA その5 インデックスと幅とチャートの関係をもう少し詳しく考察する
http://mt4program.blogspot.com/2016/03/mt4gmma_9.html


MT4開発日記で公開している無料インジケータは、こちらの一覧から。
インジケータ一覧

Twitterもよろしくお願いします。
https://twitter.com/mt4program

ブログランキングにご協力よろしくお願いします。m(._.)m
にほんブログ村 為替ブログ FX テクニカルトレード派へ
にほんブログ村

お約束ですが、本ブログは、投資に対する利益を約束する物ではありません。最終的には自己責任によるご判断よろしくお願いいたします。

ソースコードはこちらから

//------------------------------------------------------------------
// GMMA 幅
#property copyright "Copyright 2016,  Daisuke"
#property link      "http://mt4program.blogspot.jp/"
#property version   "1.00"
#property strict
#property indicator_separate_window


//バッファーを指定する。
#property indicator_buffers 4

//プロット数を指定する。
#property indicator_plots   4

#property indicator_label1  "UP"
#property indicator_type1   DRAW_HISTOGRAM
#property indicator_color1  clrAqua
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1

#property indicator_label2  "DOWN"
#property indicator_type2   DRAW_HISTOGRAM
#property indicator_color2  clrIndianRed
#property indicator_style2  STYLE_SOLID
#property indicator_width2  1

#property indicator_label3  "SHORT"
#property indicator_type3   DRAW_LINE
#property indicator_color3  clrYellow
#property indicator_style3  STYLE_SOLID
#property indicator_width3  1

#property indicator_label4  "LONG"
#property indicator_type4   DRAW_LINE
#property indicator_color4  clrLightGreen
#property indicator_style4  STYLE_SOLID
#property indicator_width4  1

input ENUM_APPLIED_PRICE MaPrice = PRICE_CLOSE; // 対象価格

//iCustomで期間パラメータの指定面倒なので省略できるようにしておく
//#define _FOR_EA_
#ifdef _FOR_EA_
#define __INPUT__
#else
#define __INPUT__ input
#endif

__INPUT__ int Period1 = 3;  // EMA1期間
__INPUT__ int Period2 = 5;  // EMA2期間
__INPUT__ int Period3 = 8;  // EMA3期間
__INPUT__ int Period4 = 10;  // EMA4期間
__INPUT__ int Period5 = 12;  // EMA5期間
__INPUT__ int Period6 = 15;  // EMA6期間
__INPUT__ int Period7 = 30;  // EMA7期間
__INPUT__ int Period8 = 35;  // EMA8期間
__INPUT__ int Period9 = 40;  // EMA9期間
__INPUT__ int Period10 = 45;  // EMA10期間
__INPUT__ int Period11 = 50;  // EMA11期間
__INPUT__ int Period12 = 60;  // EMA12期間

__INPUT__ bool ShowOverThreshold = true; //長期MA幅が、長期閾値を超えている場合で、短期MA幅が短期閾値を超えた場合印を出す
__INPUT__ bool ShowUnderThreshold = false; //長期MA幅が、長期閾値を超えている場合で、短期MA幅が短期閾値を下回った場合印を出す

__INPUT__ double ShortThreshold = 0;   // 短期閾値
__INPUT__ double LongThreshold = 0.001; // 長期閾値
__INPUT__ bool IsTrend = true;         // 短期長期の幅が存在しない場合、矢印を描画しない場合True
__INPUT__ ENUM_OBJECT BuyObjectType = OBJ_ARROW_BUY;   //買い時オブジェクトタイプ
__INPUT__ ENUM_OBJECT SellObjectType = OBJ_ARROW_SELL; //売り時オブジェクトタイプ

__INPUT__ int BuyArrowCode = 233; //買い時矢印形状 233上矢印、161丸、
__INPUT__ int SellArrowCode = 234; //売り時矢印形状 234下矢印、161丸
__INPUT__ color BuyColor = C'128,128,255';
__INPUT__ color SellColor = C'255,128,128';

__INPUT__ bool IsClosePosition = true;  // オブジェクトの位置を終値基準にする場合True、高値安値基準にする場合false

double up[];
double down[];

double shortWidth[];
double longWidth[];

#define OBJECT_NAME "GMMA_W_OBJ"

//------------------------------------------------------------------
//初期化
int OnInit()
{
   //インジケーターバッファを初期化する。
   int count = 0 ;
   SetIndexBuffer(count++, up);
   SetIndexBuffer(count++, down);
   SetIndexBuffer(count++, shortWidth);
   SetIndexBuffer(count++, longWidth);

   string short_name = "GMMA Width";
   IndicatorShortName(short_name);

   return INIT_SUCCEEDED;
}

//------------------------------------------------------------------
//終了処理
void OnDeinit(const int reason)
{
   long chartId = ChartID();

   int total = ObjectsTotal(chartId);
   //生成したオブジェクトを削除する。
   //0から削除するとインデックス位置がずれて
   //正しく削除できないため、後ろから削除するようにする。
   for( int i = total - 1; i >= 0 ; i--)
   {
      string name = ObjectName(chartId, i);
      
      // 先頭文字列がOBJECT_NAMEと一致する場合、削除する。
      if( StringFind(name, OBJECT_NAME) == 0 )
      {
         ObjectDelete(chartId, name);
      }
   }
}

//------------------------------------------------------------------
//計算イベント
int OnCalculate(const int rates_total,          //各レート要素数
                const int prev_calculated,      //計算済み要素数
                const datetime &time[],         //要素ごとの時間配列
                const double &open[],           //オープン価格配列
                const double &high[],           //高値配列
                const double &low[],            //安値配列
                const double &close[],          //クローズ価格配列
                const long &tick_volume[],      //ティック数(要素の更新回数)
                const long &volume[],           //実ボリューム(?)
                const int &spread[])            //スプレット
{
   for( int i = rates_total - prev_calculated - 1 ; i >= 0; i-- )
   {
      double ema1 = iMA(Symbol(), PERIOD_CURRENT, Period1, 0, MODE_EMA, MaPrice, i);
      double ema2 = iMA(Symbol(), PERIOD_CURRENT, Period2, 0, MODE_EMA, MaPrice, i);
      double ema3 = iMA(Symbol(), PERIOD_CURRENT, Period3, 0, MODE_EMA, MaPrice, i);
      double ema4 = iMA(Symbol(), PERIOD_CURRENT, Period4, 0, MODE_EMA, MaPrice, i);
      double ema5 = iMA(Symbol(), PERIOD_CURRENT, Period5, 0, MODE_EMA, MaPrice, i);
      double ema6 = iMA(Symbol(), PERIOD_CURRENT, Period6, 0, MODE_EMA, MaPrice, i);

      double shortTop = MathMax(ema1, MathMax(ema2, MathMax(ema3, MathMax(ema4, MathMax(ema5, ema6)))));
      double shortBottom = MathMin(ema1, MathMin(ema2, MathMin(ema3, MathMin(ema4, MathMin(ema5, ema6)))));

      shortWidth[i] = (shortTop - shortBottom) * (ema3 < ema4 ? -1 : 1 );
      
      double ema7 = iMA(Symbol(), PERIOD_CURRENT, Period7, 0, MODE_EMA, MaPrice, i);
      double ema8 = iMA(Symbol(), PERIOD_CURRENT, Period8, 0, MODE_EMA, MaPrice, i);
      double ema9 = iMA(Symbol(), PERIOD_CURRENT, Period9, 0, MODE_EMA, MaPrice, i);
      double ema10 = iMA(Symbol(), PERIOD_CURRENT, Period10, 0, MODE_EMA, MaPrice, i);
      double ema11 = iMA(Symbol(), PERIOD_CURRENT, Period11, 0, MODE_EMA, MaPrice, i);
      double ema12 = iMA(Symbol(), PERIOD_CURRENT, Period12, 0, MODE_EMA, MaPrice, i);

      double longTop = MathMax(ema7, MathMax(ema8, MathMax(ema9, MathMax(ema10, MathMax(ema11, ema12)))));
      double longBottom = MathMin(ema7, MathMin(ema8, MathMin(ema9, MathMin(ema10, MathMin(ema11, ema12)))));
      longWidth[i] = (longTop - longBottom) * (ema9 < ema10 ? -1 : 1 );
      
      // 上げ
      if( shortBottom > longTop )
      {
         up[i] = shortBottom - longTop;   
      }   
      else if( shortTop < longBottom )
      {
         down[i] = shortTop - longBottom;
      }

      DeleteArrawObject(time[i]);

      if( ShowOverThreshold )
      {
         if( longWidth[i] > LongThreshold && shortWidth[i + 1] > ShortThreshold && shortWidth[i] <= ShortThreshold && (!IsTrend || up[i] > 0) )
         {
            CreateArrawObject(BuyObjectType, time[i], open[i], close[i], high[i], low[i]);
         }
         if( longWidth[i] < -LongThreshold && shortWidth[i + 1] < -ShortThreshold && shortWidth[i] >= -ShortThreshold && (!IsTrend || down[i] < 0) )
         {
            CreateArrawObject(SellObjectType, time[i], open[i], close[i], high[i], low[i]);
         }
      }
      if( ShowUnderThreshold )
      {
         if( longWidth[i] > LongThreshold && shortWidth[i + 1] < ShortThreshold && shortWidth[i] >= ShortThreshold && (!IsTrend || up[i] > 0) )
         {
            CreateArrawObject(BuyObjectType, time[i], open[i], close[i], high[i], low[i]);
         }
         if( longWidth[i] < -LongThreshold && shortWidth[i + 1] > -ShortThreshold && shortWidth[i] <= -ShortThreshold && (!IsTrend || down[i] < 0) )
         {
            CreateArrawObject(SellObjectType, time[i], open[i], close[i], high[i], low[i]);
         }
      }
   }
   
   //元となる値を計算する。unFix期間は計算し続ける。
   return(rates_total - 1);
}

//------------------------------------------------------------------
//売買矢印オブジェクトを生成する。
bool CreateArrawObject(
   ENUM_OBJECT objectType,  //オブジェクトの種類
   datetime time,           //表示時間(横軸)
   double open,            //始値
   double close,           //終値
   double high,            //高値
   double low              //安値
   )
{
   //オブジェクトを作成する。
   long chartId = ChartID();
   
   double price = IsClosePosition ? close : (objectType == BuyObjectType ? high : low);
    
   string name = OBJECT_NAME + TimeToStr(time);
   if( !ObjectCreate(chartId, name, objectType, 0, time, price) )
   {
      return false;
   }
   ObjectSetInteger(chartId, name, OBJPROP_HIDDEN, true);
   ObjectSetInteger(chartId, name, OBJPROP_COLOR, objectType == BuyObjectType ? BuyColor : SellColor);
   ObjectSetInteger(chartId, name, OBJPROP_ARROWCODE, objectType == BuyObjectType ? BuyArrowCode : SellArrowCode);
   
   int anchor;
   
   if( IsClosePosition )
   {
      anchor = open < close ? ANCHOR_BOTTOM : ANCHOR_TOP ;
   }
   else
   {
      anchor = objectType == BuyObjectType ? ANCHOR_BOTTOM : ANCHOR_TOP;
   }
   
   ObjectSetInteger(chartId, name, OBJPROP_ANCHOR, anchor);
   return true;
}

//------------------------------------------------------------------
//売買矢印オブジェクトを削除する。
bool DeleteArrawObject(
   datetime time           //表示時間(横軸)
)
{
   //オブジェクトを作成する。
   long chartId = ChartID();
   string name = OBJECT_NAME + TimeToStr(time);
   return ObjectDelete(chartId, name);
}

0 件のコメント:

コメントを投稿